PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с MINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с MINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.16%/yr vs 2.70%/yr for MINT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BOND charges 0.54%/yr vs 0.36%/yr for MINT.

Доходность

Сравнение доходности BOND и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям MINT по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.70% соответственно.

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%

MINT

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.67%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.47%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и MINT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.81%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%

Correlation

The correlation between BOND and MINT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.26

The correlation between BOND and MINT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ

Доходность на риск

BOND vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDMINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
17.09

-15.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
65.54

-63.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

20.53

-19.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

94.30

-92.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

939.26

-932.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 17.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDMINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

17.09

-15.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

5.99

-5.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

2.87

-2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.47

-1.83

Просадки

Сравнение просадок BOND и MINT

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и MINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-4.62%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-0.05%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-0.16%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-2.42%

-17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-4.62%

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-0.17%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.00%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и MINT

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.09%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

0.20%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

0.27%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

0.58%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

0.95%

+4.14%

Сравнение комиссий BOND и MINT

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и MINT

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности MINT в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

BOND and MINT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOND has higher volatility (1.40%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs MINT's -4.62%.

On 10-year performance, MINT leads with 2.70% vs 2.16% for BOND. On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MINT has performed better with a 2.70% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.28% for MINT.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while MINT is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.36% for MINT.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и MINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор