Сравнение BOND с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
BOND и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | 1.64% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.19%.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и MAMB
BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
BOND vs. MAMB — Ранг доходности на риск
BOND
MAMB
Сравнение BOND c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.95 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.43 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 7.82 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.38 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.14 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между BOND и MAMB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и MAMB
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и MAMB
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, примерно равная максимальной просадке MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -19.33% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -3.55% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -19.33% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.44% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -7.70% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.10% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и MAMB
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.83%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.34% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 4.29% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 6.09% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 6.97% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.96% | -1.89% |