PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с CORP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с CORP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. BOND is actively managed, while CORP is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.16%/yr vs 2.79%/yr for CORP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOND charges 0.54%/yr vs 0.20%/yr for CORP.

Доходность

Сравнение доходности BOND и CORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у CORP с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям CORP по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.79% соответственно.

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%

CORP

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.11%
3 года*
5.48%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и CORP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.57%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%

Correlation

The correlation between BOND and CORP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.77

The correlation between BOND and CORP shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DE

Доходность на риск

BOND vs. CORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c CORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDCORPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.47

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.17

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.13

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

6.90

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. CORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORP равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и CORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDCORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BOND и CORP

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и CORP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDCORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-21.21%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.88%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-6.06%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-21.21%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-21.21%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.06%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.61%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.89%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и CORP

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDCORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.33%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.99%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.18%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

6.89%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

7.08%

-1.99%

Сравнение комиссий BOND и CORP

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CORP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и CORP

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CORP в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.85%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BOND and CORP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOND has higher volatility (1.40%) compared to CORP (1.33%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs CORP's -21.21%.

On 10-year performance, CORP leads with 2.79% vs 2.16% for BOND. On fees, CORP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CORP has performed better with a 2.79% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.85% for CORP.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CORP is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.20% for CORP.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и CORP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор