Сравнение BOND с CORP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP).
BOND и CORP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и CORP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и CORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | -0.22% | 7.96% | 2.47% | 9.13% | -14.96% | -1.18% | 9.70% | 14.80% | -3.29% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у CORP с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям CORP по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.90% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
CORP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и CORP
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CORP в 0.20%.
Доходность на риск
BOND vs. CORP — Ранг доходности на риск
BOND
CORP
Сравнение BOND c CORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | CORP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.71 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.22 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.94 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BOND и CORP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и CORP
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CORP в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.83% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и CORP
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и CORP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -21.21% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.97% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -21.21% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -21.21% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.84% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.64% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.97% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и CORP
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.83%, в то время как у PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.95% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.81% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 5.11% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 6.87% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 7.07% | -2.00% |