PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с BHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с BHK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while BHK (BlackRock Core Bond Trust) is a stock. Over the past 10 years, BOND returned 2.21%/yr vs 3.00%/yr for BHK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOND и BHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и BlackRock Core Bond Trust (BHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BHK с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям BHK по среднегодовой доходности: 2.21% против 3.00% соответственно.

BOND

1 день
0.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.19%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.21%

BHK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.73%
1 год
0.46%
3 года*
4.89%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и BHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.66%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
BHK
BlackRock Core Bond Trust		-2.33%2.51%4.02%14.42%-32.52%8.03%18.02%26.36%-7.59%14.22%

Correlation

The correlation between BOND and BHK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.38

Over the past year, BOND and BHK have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

BlackRock Core Bond Trust

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с BHK:
BHK с BDJBHK с VOOBHK с PDIBHK с VNQBHK с BLVBHK с VGLTBHK с O

Доходность на риск

BOND vs. BHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BHK
Ранг доходности на риск BHK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c BHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и BlackRock Core Bond Trust (BHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDBHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.05

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.13

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.06

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

0.14

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. BHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BHK равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и BHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDBHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.05

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BOND и BHK

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки BHK в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDBHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-39.59%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-8.13%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-14.73%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-39.59%

+19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-39.59%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-20.75%

+19.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-7.76%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.22%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и BHK

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.41%, в то время как у BlackRock Core Bond Trust (BHK) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDBHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.84%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

6.46%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

9.15%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

14.46%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

13.11%

-8.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и BHK

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности BHK в 9.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHK
BlackRock Core Bond Trust		9.95%9.25%8.56%8.21%7.91%6.36%5.06%5.32%6.39%5.56%6.23%7.03%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Часто задаваемые вопросы

BOND and BHK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHK has higher volatility (3.84%) compared to BOND (1.41%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs BHK's -39.59%.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и BHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор