Сравнение BOND с BHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и BlackRock Core Bond Trust (BHK).
BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и BHK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и BHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
BHK BlackRock Core Bond Trust | -2.31% | 2.51% | 4.02% | 14.42% | -32.52% | 8.03% | 18.02% | 26.36% | -7.59% | 14.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BHK с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям BHK по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.37% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
BHK
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. BHK — Ранг доходности на риск
BOND
BHK
Сравнение BOND c BHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и BlackRock Core Bond Trust (BHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | BHK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.50 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.55 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.53 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -0.92 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | BHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.50 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BOND и BHK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и BHK
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности BHK в 9.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
BHK BlackRock Core Bond Trust | 9.75% | 9.25% | 8.56% | 8.21% | 7.91% | 6.36% | 5.06% | 5.32% | 6.39% | 5.56% | 6.23% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и BHK
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки BHK в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BHK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | BHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -39.59% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -10.44% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -39.59% | +19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -39.59% | +19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -20.73% | +18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -7.67% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 5.98% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и BHK
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.83%, в то время как у BlackRock Core Bond Trust (BHK) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | BHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.66% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 6.15% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 12.02% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 14.41% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 13.06% | -7.99% |