Сравнение BHK с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BHK и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHK и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | -2.31% | 2.51% | 4.02% | 14.42% | -32.52% | 8.03% | 18.02% | 26.36% | -7.59% | 14.22% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BHK показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции BHK превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 3.37% против -0.87% соответственно.
BHK
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 3.37%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHK vs. VGLT — Ранг доходности на риск
BHK
VGLT
Сравнение BHK c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHK | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.04 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.02 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.04 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.09 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHK | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.04 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.19 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BHK и VGLT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и VGLT
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | 9.75% | 9.25% | 8.56% | 8.21% | 7.91% | 6.36% | 5.06% | 5.32% | 6.39% | 5.56% | 6.23% | 7.03% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок BHK и VGLT
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHK | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.59% | -46.18% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -8.48% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -40.98% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -46.18% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -36.66% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -14.83% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 3.86% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и VGLT
BlackRock Core Bond Trust (BHK) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHK | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.45% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 6.00% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 10.32% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 14.59% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 13.84% | -0.78% |