PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHK с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BHK и VGLT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BHK с VGLT

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHK или VGLT.

Доходность

Сравнение доходности BHK и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHK:

0.25

VGLT:

0.01

Коэф-т Сортино

BHK:

0.30

VGLT:

-0.01

Коэф-т Омега

BHK:

1.04

VGLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

BHK:

0.10

VGLT:

-0.02

Коэф-т Мартина

BHK:

0.35

VGLT:

-0.13

Индекс Язвы

BHK:

6.95%

VGLT:

7.33%

Дневная вол-ть

BHK:

14.25%

VGLT:

13.17%

Макс. просадка

BHK:

-39.87%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

BHK:

-22.22%

VGLT:

-40.02%

Доходность по периодам

С начала года, BHK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции BHK превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 3.83% против -0.58% соответственно.

BHK

С начала года

-1.29%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-6.94%

1 год

3.59%

3 года

2.33%

5 лет

-0.89%

10 лет

3.83%

VGLT

С начала года

-0.39%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-5.05%

1 год

0.16%

3 года

-5.96%

5 лет

-8.82%

10 лет

-0.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Core Bond Trust

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHK и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHK
Ранг риск-скорректированной доходности BHK, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHK c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHK на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHK и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHK и VGLT

Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности VGLT в 4.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHK
BlackRock Core Bond Trust		8.99%8.56%8.21%7.91%5.91%5.06%5.32%6.39%5.56%6.23%7.03%8.15%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.50%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок BHK и VGLT

Максимальная просадка BHK за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и VGLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BHK и VGLT

BlackRock Core Bond Trust (BHK) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что BHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...