Сравнение BHK с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности BHK и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHK и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | -2.31% | 2.51% | 4.02% | 14.42% | -32.52% | 8.03% | 18.02% | 26.36% | -7.59% | 14.22% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
BHK:
$0.63
O:
$1.75
BHK:
14.58
O:
35.44
BHK:
0.05
O:
7.26
BHK:
19.11
O:
6.53
BHK:
$34.57M
O:
$5.75B
BHK:
$32.13M
O:
-$3.85B
BHK:
$21.10M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, BHK показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции BHK уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.37% против 5.07% соответственно.
BHK
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 3.37%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHK vs. O — Ранг доходности на риск
BHK
O
Сравнение BHK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHK | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.86 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.24 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.19 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.57 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.86 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BHK и O составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и O
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | 9.75% | 9.25% | 8.56% | 8.21% | 7.91% | 6.36% | 5.06% | 5.32% | 6.39% | 5.56% | 6.23% | 7.03% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок BHK и O
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.59% | -48.45% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -11.10% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -34.48% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -48.28% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -8.00% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -9.22% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 3.70% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и O
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Trust (BHK) составляет 3.66%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.53% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 11.31% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 16.84% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 18.89% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 25.69% | -12.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Core Bond Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности