Сравнение BHK с O
BHK (BlackRock Core Bond Trust) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BHK operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, BHK returned 3.00%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHK и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHK показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции BHK уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.00% против 4.67% соответственно.
BHK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- 3.00%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам BHK и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | -2.33% | 2.51% | 4.02% | 14.42% | -32.52% | 8.03% | 18.02% | 26.36% | -7.59% | 14.22% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between BHK and O is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2001 г. | 0.15 |
The correlation between BHK and O shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHK:
$0.63
O:
$1.17
BHK:
14.34
O:
50.88
BHK:
0.05
O:
4.14
BHK:
18.80
O:
6.88
BHK:
$34.57M
O:
$5.92B
BHK:
$32.13M
O:
$3.89B
BHK:
$21.10M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHK vs. O — Ранг доходности на риск
BHK
O
Сравнение BHK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHK | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.16 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 2.91 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.81 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BHK и O
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.59% | -48.45% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -11.10% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -26.49% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -34.48% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -48.28% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | -10.39% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -9.21% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.42% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и O
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Trust (BHK) составляет 3.84%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что BHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.47% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 11.72% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 15.92% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 18.87% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 25.62% | -12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и O
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | 9.95% | 9.25% | 8.56% | 8.21% | 7.91% | 6.36% | 5.06% | 5.32% | 6.39% | 5.56% | 6.23% | 7.03% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Core Bond Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BHK and O have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.47%) compared to BHK (3.84%). In terms of maximum drawdown, BHK dropped -39.59% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHK и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор