Сравнение BHK с O
BHK (BlackRock Core Bond Trust) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BHK operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, BHK returned 2.94%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHK и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHK показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции BHK уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.94% против 4.54% соответственно.
BHK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- 2.94%
O
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам BHK и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | -1.51% | 2.51% | 4.02% | 14.42% | -32.52% | 8.03% | 18.02% | 26.36% | -7.59% | 14.22% |
O Realty Income Corporation | 12.37% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between BHK and O is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2001 г. | 0.15 |
The correlation between BHK and O shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHK:
$0.63
O:
$1.17
BHK:
14.34
O:
52.79
BHK:
0.05
O:
4.30
BHK:
18.80
O:
7.13
BHK:
$34.57M
O:
$5.92B
BHK:
$32.13M
O:
$3.89B
BHK:
$21.10M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHK vs. O — Ранг доходности на риск
BHK
O
Сравнение BHK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHK | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.17 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 2.71 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHK и O
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.59% | -48.45% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -11.10% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -26.49% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -34.48% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -48.28% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -7.03% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -9.20% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.77% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и O
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Trust (BHK) составляет 2.52%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 6.01% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 12.15% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 16.39% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 18.92% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 25.66% | -12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и O
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | 9.95% | 9.25% | 8.56% | 8.21% | 7.91% | 6.36% | 5.06% | 5.32% | 6.39% | 5.56% | 6.23% | 7.03% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Core Bond Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BHK and O have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.01%) compared to BHK (2.52%). In terms of maximum drawdown, BHK dropped -39.59% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHK и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор