PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BHK с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BHKPDI
Дох-ть с нач. г.0.99%10.93%
Дох-ть за 1 год10.36%23.94%
Дох-ть за 3 года-4.23%0.31%
Дох-ть за 5 лет2.41%1.75%
Дох-ть за 10 лет4.56%7.82%
Коэф-т Шарпа0.781.70
Дневная вол-ть13.15%13.93%
Макс. просадка-39.61%-46.47%
Current Drawdown-23.17%-4.35%

Фундаментальные показатели


BHKPDI
Рыночная капитализация$578.45M$1.68B
Прибыль на акцию$1.03$1.86
Цена/прибыль10.404.86
PEG коэффициент0.000.00
Выручка (12 мес.)$52.03M$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)$47.75M$0.00

Корреляция

0.18
-1.001.00

Корреляция между BHK и PDI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BHK и PDI

С начала года, BHK показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 10.93%. За последние 10 лет акции BHK уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 4.56% против 7.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
68.32%
207.78%
BHK
PDI

Сравнение акций, фондов или ETF


BlackRock Core Bond Trust

PIMCO Dynamic Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BHK c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BHK
BlackRock Core Bond Trust
0.77
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
1.70

Сравнение коэффициента Шарпа BHK и PDI

Показатель коэффициента Шарпа BHK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 1.70. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BHK и PDI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.77
1.70
BHK
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHK и PDI

Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности PDI в 13.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BHK
BlackRock Core Bond Trust
8.30%8.21%7.91%6.31%5.00%5.25%6.30%5.48%6.14%6.93%7.98%6.75%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
13.76%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%11.59%

Просадки

Сравнение просадок BHK и PDI

Максимальная просадка BHK за все время составила -39.61%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHK и PDI


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-23.17%
-4.35%
BHK
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности BHK и PDI

BlackRock Core Bond Trust (BHK) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что BHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.91%
1.53%
BHK
PDI