Сравнение BHK с PDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHK или PDI.
Основные характеристики
BHK | PDI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.99% | 10.93% |
Дох-ть за 1 год | 10.36% | 23.94% |
Дох-ть за 3 года | -4.23% | 0.31% |
Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 1.75% |
Дох-ть за 10 лет | 4.56% | 7.82% |
Коэф-т Шарпа | 0.78 | 1.70 |
Дневная вол-ть | 13.15% | 13.93% |
Макс. просадка | -39.61% | -46.47% |
Current Drawdown | -23.17% | -4.35% |
Фундаментальные показатели
BHK | PDI | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $578.45M | $1.68B |
Прибыль на акцию | $1.03 | $1.86 |
Цена/прибыль | 10.40 | 4.86 |
PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
Выручка (12 мес.) | $52.03M | $0.00 |
Валовая прибыль (12 мес.) | $47.75M | $0.00 |
Корреляция
Корреляция между BHK и PDI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BHK и PDI
С начала года, BHK показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 10.93%. За последние 10 лет акции BHK уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 4.56% против 7.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHK c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Core Bond Trust | 0.77 | ||||
PIMCO Dynamic Income Fund | 1.70 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и PDI
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности PDI в 13.76%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Core Bond Trust | 8.30% | 8.21% | 7.91% | 6.31% | 5.00% | 5.25% | 6.30% | 5.48% | 6.14% | 6.93% | 7.98% | 6.75% |
PIMCO Dynamic Income Fund | 13.76% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 15.08% | 13.43% | 11.59% |
Просадки
Сравнение просадок BHK и PDI
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.61%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHK и PDI
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и PDI
BlackRock Core Bond Trust (BHK) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что BHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.