PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHK с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHK с PDI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHK или PDI.

Корреляция

Корреляция между BHK и PDI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BHK и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Core Bond Trust (BHK) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.62%
241.63%
BHK
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHK:

0.62

PDI:

0.70

Коэф-т Сортино

BHK:

0.86

PDI:

0.93

Коэф-т Омега

BHK:

1.12

PDI:

1.23

Коэф-т Кальмара

BHK:

0.31

PDI:

0.84

Коэф-т Мартина

BHK:

1.30

PDI:

3.02

Индекс Язвы

BHK:

6.36%

PDI:

4.00%

Дневная вол-ть

BHK:

13.38%

PDI:

17.34%

Макс. просадка

BHK:

-39.87%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

BHK:

-19.29%

PDI:

-6.39%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BHK показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции BHK уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 3.83% против 7.61% соответственно.

BHK

С начала года

2.43%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-5.65%

1 год

10.49%

5 лет

1.04%

10 лет

3.83%

PDI

С начала года

5.05%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.85%

5 лет

8.61%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHK и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHK
Ранг риск-скорректированной доходности BHK, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHK c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BHK, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BHK: 0.62
PDI: 0.70
Коэффициент Сортино BHK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BHK: 0.86
PDI: 0.93
Коэффициент Омега BHK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BHK: 1.12
PDI: 1.23
Коэффициент Кальмара BHK, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BHK: 0.31
PDI: 0.84
Коэффициент Мартина BHK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BHK: 1.30
PDI: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа BHK на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHK и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.70
BHK
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHK и PDI

Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности PDI в 14.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHK
BlackRock Core Bond Trust		8.60%8.56%8.21%7.91%5.91%5.06%5.32%6.39%5.56%6.23%7.03%8.15%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.42%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок BHK и PDI

Максимальная просадка BHK за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.29%
-6.39%
BHK
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности BHK и PDI

Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Trust (BHK) составляет 7.68%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что BHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.68%
15.50%
BHK
PDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHK и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Core Bond Trust и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию