Сравнение BHK с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BHK и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHK и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | -2.42% | 2.51% | 4.02% | 14.42% | -32.52% | 8.03% | 18.02% | 26.36% | -7.59% | 14.22% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BHK показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции BHK уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.38% против 4.85% соответственно.
BHK
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 3.38%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHK vs. VNQ — Ранг доходности на риск
BHK
VNQ
Сравнение BHK c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHK | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.18 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 0.36 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.29 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.11 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHK | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.18 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.17 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BHK и VNQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и VNQ
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | 9.76% | 9.25% | 8.56% | 8.21% | 7.91% | 6.36% | 5.06% | 5.32% | 6.39% | 5.56% | 6.23% | 7.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BHK и VNQ
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHK | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.59% | -73.07% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -9.35% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -34.48% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -42.40% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -8.01% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -13.71% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 3.22% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и VNQ
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Trust (BHK) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHK | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.84% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 9.38% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 16.37% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 18.80% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 20.70% | -7.64% |