Сравнение BHK с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BHK и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHK и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | -2.31% | 2.51% | 4.02% | 14.42% | -32.52% | 8.03% | 18.02% | 26.36% | -7.59% | 14.22% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BHK показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции BHK превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 3.37% против 1.20% соответственно.
BHK
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 3.37%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHK vs. BLV — Ранг доходности на риск
BHK
BLV
Сравнение BHK c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHK | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.18 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.30 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.34 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.83 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHK | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.18 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BHK и BLV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и BLV
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | 9.75% | 9.25% | 8.56% | 8.21% | 7.91% | 6.36% | 5.06% | 5.32% | 6.39% | 5.56% | 6.23% | 7.03% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок BHK и BLV
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.59%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHK | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.59% | -38.29% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -6.89% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -36.27% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -38.29% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -24.58% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -9.38% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 2.85% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и BLV
BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 3.66% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHK | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 5.49% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 9.75% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 12.97% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 11.99% | +1.07% |