PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с SOCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с SOCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and SOCL (Global X Social Media ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -56.95%/yr vs 9.37%/yr for SOCL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.65%/yr for SOCL.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и SOCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Global X Social Media ETF (SOCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у SOCL с доходностью -14.38%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям SOCL по среднегодовой доходности: -56.95% против 9.37% соответственно.

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%

SOCL

1 день
-2.45%
1 месяц
1.38%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-14.22%
1 год
0.20%
3 года*
9.38%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и SOCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
SOCL
Global X Social Media ETF		-14.38%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%

Correlation

The correlation between BOIL and SOCL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.01

The correlation between BOIL and SOCL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Global X Social Media ETF

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECLSOCL с VGT

Доходность на риск

BOIL vs. SOCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c SOCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Global X Social Media ETF (SOCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILSOCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.01

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
0.18

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.01

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

0.01

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. SOCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SOCL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и SOCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILSOCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.01

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.34

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.32

-0.94

Просадки

Сравнение просадок BOIL и SOCL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOCL в -68.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SOCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILSOCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.70%

-31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-33.52%

-47.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-33.52%

-63.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-66.32%

-33.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-68.70%

-31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-38.48%

-61.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-21.95%

-71.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.20%

15.68%

+43.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и SOCL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с Global X Social Media ETF (SOCL) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILSOCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.95%

6.88%

+17.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.61%

17.76%

+89.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.64%

23.24%

+90.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.89%

29.68%

+89.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

27.55%

+74.26%

Сравнение комиссий BOIL и SOCL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SOCL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и SOCL

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.50%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and SOCL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to SOCL (6.88%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs SOCL's -68.70%.

On 10-year performance, SOCL leads with 9.37% vs -56.95% for BOIL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 6.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOCL has performed better with a 9.37% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

SOCL has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while SOCL is Large Cap Growth Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SOCL tracks Solactive Social Media Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.65% for SOCL.

SOCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и SOCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор