PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с SOCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с SOCL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and SOCL (Global X Social Media ETF) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs 7.96%/yr for SOCL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.65%/yr for SOCL.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и SOCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Global X Social Media ETF (SOCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у SOCL с доходностью -23.22%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям SOCL по среднегодовой доходности: -57.67% против 7.96% соответственно.

BOIL

1 день
4.15%
1 месяц
10.36%
С начала года
-38.60%
6 месяцев
-41.10%
1 год
-72.68%
3 года*
-66.02%
5 лет*
-66.45%
10 лет*
-57.67%

SOCL

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-20.93%
3 года*
5.38%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и SOCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-38.60%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
SOCL
Global X Social Media ETF		-23.22%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-16.39%54.65%

Correlation

The correlation between BOIL and SOCL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.01

The correlation between BOIL and SOCL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Global X Social Media ETF

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECLSOCL с VGT

Доходность на риск

BOIL vs. SOCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c SOCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Global X Social Media ETF (SOCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOILSOCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.88

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.15

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.63

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.24

-0.06

BOIL vs. SOCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOCL равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и SOCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и SOCL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOCL в -68.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и SOCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILSOCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.70%

-31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.43%

-33.52%

-43.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-33.52%

-63.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-66.32%

-33.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-68.70%

-31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-44.84%

-55.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-22.03%

-71.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.95%

16.95%

+39.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и SOCL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Global X Social Media ETF (SOCL) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILSOCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

9.71%

+13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.55%

19.15%

+85.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.22%

24.03%

+89.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.95%

29.84%

+89.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.83%

27.60%

+74.23%

Сравнение комиссий BOIL и SOCL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SOCL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и SOCL

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.56%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and SOCL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (22.78%) compared to SOCL (9.71%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs SOCL's -68.70%.

On 10-year performance, SOCL leads with 7.96% vs -57.67% for BOIL. On fees, SOCL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SOCL has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOCL has performed better with a 7.96% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

SOCL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Oil & Gas, while SOCL is Large Cap Growth Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while SOCL tracks Solactive Social Media Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.65% for SOCL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и SOCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор