PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с SCHD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOCT returned 10.33%/yr vs 8.75%/yr for SCHD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOCT charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.

BOCT

1 день
0.30%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.89%
1 год
19.28%
3 года*
13.68%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.47%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOCT и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		6.34%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%19.05%-10.47%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-10.64%

Correlation

The correlation between BOCT and SCHD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.71

Over the past year, the correlation between BOCT and SCHD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BOCT и SCHD

Секторы
BOCT
SCHD

Технологии

38.4%
19.4%

Финансовые услуги

11.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.7%

Здравоохранение

8.4%
18.4%

Промышленность

7.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
18.5%

Энергетика

3.2%
14.6%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

BOCT
38.4%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

BOCT
11.0%
SCHD
9.1%

Коммуникационные услуги

BOCT
10.8%
SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

BOCT
10.0%
SCHD
6.7%

Здравоохранение

BOCT
8.4%
SCHD
18.4%

Промышленность

BOCT
7.9%
SCHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

BOCT
4.6%
SCHD
18.5%

Энергетика

BOCT
3.2%
SCHD
14.6%

Коммунальные услуги

BOCT
2.1%
SCHD
0.0%

Недвижимость

BOCT
1.8%
SCHD

-

Сырьевые материалы

BOCT
1.7%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с SPYBOCT с IVWBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BOCT vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOCTSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.41

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.72

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.70

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

13.97

+0.32

BOCT vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOCT и SCHD

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-33.37%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-4.61%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-16.13%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-16.85%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.03%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.31%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.89%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и SCHD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 2.27%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.05%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

7.53%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

10.93%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

14.38%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

16.72%

-2.91%

Сравнение комиссий BOCT и SCHD

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и SCHD

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BOCT and SCHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.05%) compared to BOCT (2.27%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, BOCT leads with 10.33% vs 8.75% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BOCT has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOCT has performed better with a 10.33% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for BOCT.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for BOCT.

BOCT is categorized as Defined Outcome, while SCHD is Dividend. BOCT tracks S&P 500 Price Return Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for BOCT and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор