PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOCT с PJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

BOCT и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOCT и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.29%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%18.62%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.49%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью -1.49%.

BOCT

1 день
0.01%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-0.38%
1 год
14.12%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
10.89%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий BOCT и PJAN

И BOCT, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BOCT vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.68

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.57

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

8.37

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.14

Корреляция

Корреляция между BOCT и PJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и PJAN

Ни BOCT, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOCT и PJAN

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCTPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-21.25%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-4.63%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-11.93%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.55%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.76%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.38%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и PJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что BOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCTPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.19%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

4.60%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.87%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

8.91%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

10.69%

+3.24%