PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOCT returned 10.56%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BOCT charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

BOCT

1 день
-0.15%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.28%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOCT и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		7.17%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%19.05%-10.25%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%7.71%

Correlation

The correlation between BOCT and GLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.06

The correlation between BOCT and GLD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOCT и GLD

Секторы
BOCT
GLD

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Технологии

BOCT
36.2%
GLD

-

Финансовые услуги

BOCT
11.9%
GLD

-

Коммуникационные услуги

BOCT
10.9%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

BOCT
10.1%
GLD

-

Здравоохранение

BOCT
8.4%
GLD

-

Промышленность

BOCT
8.1%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

BOCT
4.9%
GLD

-

Энергетика

BOCT
3.5%
GLD

-

Коммунальные услуги

BOCT
2.3%
GLD

-

Недвижимость

BOCT
1.9%
GLD

-

Сырьевые материалы

BOCT
1.8%
GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с SPYBOCT с IVWBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

BOCT vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCTGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.21

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.60

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.68

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

4.15

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOCT vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCTGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.21

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BOCT и GLD

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-45.56%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-19.21%

+13.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-19.21%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-21.03%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-17.75%

+17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-16.16%

+13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

7.73%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и GLD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 1.33%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

5.51%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

23.16%

-17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

26.61%

-18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

18.00%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

15.95%

-2.13%

Сравнение комиссий BOCT и GLD

BOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и GLD

Ни BOCT, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOCT and GLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to BOCT (1.33%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.15% vs 10.56% for BOCT. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BOCT has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.15% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for BOCT.

BOCT and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOCT is categorized as Defined Outcome, while GLD is Gold. BOCT tracks S&P 500 Price Return Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for BOCT and 0.40% for GLD.

BOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор