PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOCT с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOCT с AAPL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) is Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, BOCT returned 10.25%/yr vs 17.70%/yr for AAPL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BOCT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOCT показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.01%.

BOCT

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.19%
С начала года
6.08%
6 месяцев
5.36%
1 год
16.97%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

AAPL

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.10%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.24%
1 год
46.90%
3 года*
16.76%
5 лет*
17.70%
10 лет*
30.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOCT и AAPL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		6.08%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%19.05%-10.47%
AAPL
Apple Inc		8.01%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-29.88%

Correlation

The correlation between BOCT and AAPL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between BOCT and AAPL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Apple Inc

Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с SPYBOCT с IVWBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUN
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

BOCT vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOCT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOCTAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.09

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.95

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.42

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

8.37

+4.87

BOCT vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOCT на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOCT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOCT и AAPL

Максимальная просадка BOCT за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOCT и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCTAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-81.80%

+57.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-13.80%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-33.36%

+19.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-33.36%

+19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-7.02%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-29.58%

+26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

5.62%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BOCT и AAPL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) составляет 2.64%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что BOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCTAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

6.82%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

16.62%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

22.58%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

27.52%

-16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

28.92%

-15.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOCT и AAPL

BOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOCT and AAPL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (6.82%) compared to BOCT (2.64%). In terms of maximum drawdown, BOCT dropped -24.54% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOCT и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор