PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOC с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOC с CME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BOC (Boston Omaha Corp) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, BOC returned -16.46%/yr vs 7.50%/yr for CME. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOC и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Omaha Corp (BOC) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOC показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -5.50%.

BOC

1 день
-2.55%
1 месяц
17.78%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.53%
1 год
-5.17%
3 года*
-12.35%
5 лет*
-16.46%
10 лет*
—

CME

1 день
-2.09%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOC и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOC
Boston Omaha Corp		8.16%-12.76%-9.85%-40.64%-7.76%3.91%31.42%-10.09%-27.76%149.15%
CME
CME Group Inc.		-5.50%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%19.10%

Correlation

The correlation between BOC and CME is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.13

The correlation between BOC and CME shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOC:

$412.17M

CME:

$91.54B

EPS

BOC:

-$0.44

CME:

$11.75

Коэффициент P/S

BOC:

3.64

CME:

13.46

Коэффициент P/B

BOC:

0.81

CME:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

BOC:

$114.89M

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOC:

$105.55M

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

BOC:

$2.48M

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Omaha Corp

CME Group Inc.

Часто сравнивают с BOC:
BOC с AJGBOC с SPYBOC с NOBLBOC с GPIXBOC с VOOBOC с JEPQBOC с MGV
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

BOC vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOC
Ранг доходности на риск BOC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOC c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.23

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.17

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.21

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.72

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOC vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOC на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CME равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOC и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCCMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.38

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.59

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BOC и CME

Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOCCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.58%

-77.50%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-21.42%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.53%

-21.42%

-23.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.13%

-31.74%

-42.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.67%

-20.95%

-50.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.08%

-20.69%

-25.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

6.35%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BOC и CME

Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOCCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

10.21%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

16.89%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.26%

20.38%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

20.06%

+15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.85%

23.89%

+18.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOC и CME

BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOC
Boston Omaha Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CME
CME Group Inc.		4.44%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOC и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
28.25M
1.88B
(BOC) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOC и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Omaha Corp и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
87.7%
88.1%
Активы портфеля
BOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

BOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

BOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

BOC and CME have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOC has higher volatility (15.59%) compared to CME (10.21%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs CME's -77.50%.

BOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOC и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор