PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOAT с MISL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOAT с MISL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) and MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOAT returned 27.56%/yr vs 28.35%/yr for MISL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BOAT charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for MISL.

Доходность

Сравнение доходности BOAT и MISL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOAT показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у MISL с доходностью 7.59%.

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

MISL

1 день
-2.71%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.59%
6 месяцев
13.84%
1 год
32.38%
3 года*
28.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOAT и MISL

2026 (YTD)2025202420232022
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.92%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		7.59%41.24%20.48%14.78%8.22%

Correlation

The correlation between BOAT and MISL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.30

Сравнение распределения секторов BOAT и MISL

Секторы
BOAT
MISL

Промышленность

25.4%
83.0%

Энергетика

16.1%

-

Финансовые услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOAT
25.4%
MISL
83.0%

Энергетика

BOAT
16.1%
MISL

-

Финансовые услуги

BOAT
4.7%
MISL

-

Сырьевые материалы

BOAT

-

MISL

-

Коммуникационные услуги

BOAT

-

MISL

-

Потребительский циклический сектор

BOAT

-

MISL

-

Потребительский защитный сектор

BOAT

-

MISL

-

Здравоохранение

BOAT

-

MISL

-

Недвижимость

BOAT

-

MISL

-

Технологии

BOAT

-

MISL
17.0%

Коммунальные услуги

BOAT

-

MISL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SonicShares Global Shipping ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO
Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIG

Доходность на риск

BOAT vs. MISL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOAT c MISL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOATMISLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.44

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.10

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

2.07

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

5.49

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOAT vs. MISL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOAT на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа MISL равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOAT и MISL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOATMISLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.44

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.35

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BOAT и MISL

Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки MISL в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и MISL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOATMISLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-17.91%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-15.69%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-17.91%

-16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-9.75%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-3.50%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

5.91%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BOAT и MISL

Текущая волатильность для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) составляет 7.60%, в то время как у First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что BOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOATMISLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

8.50%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

19.14%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

22.60%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

19.14%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

19.14%

+5.98%

Сравнение комиссий BOAT и MISL

BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MISL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOAT и MISL

Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности MISL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.36%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOAT and MISL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (8.50%) compared to BOAT (7.60%). In terms of maximum drawdown, BOAT dropped -33.94% vs MISL's -17.91%.

On 3-year performance, MISL leads with 28.35% vs 27.56% for BOAT. On fees, MISL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 28.35% return vs 27.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MISL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.36% for MISL.

BOAT is categorized as Transportation Equities, while MISL is Industrials Equities. BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net, while MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Toroso Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for BOAT and 0.60% for MISL.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOAT и MISL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор