PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BDRY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и S&P 500 Index (^GSPC).

BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BDRY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDRY и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		19.16%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

BDRY

1 день
1.21%
1 месяц
-16.40%
С начала года
19.16%
6 месяцев
34.32%
1 год
64.05%
3 года*
1.44%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с SPYBDRY с SEABDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с UPS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BDRY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.88

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.37

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.39

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

6.43

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.88

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.62

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.46

-0.63

Корреляция

Корреляция между BDRY и ^GSPC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BDRY и ^GSPC

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BDRY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-56.78%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-9.10%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

-25.43%

-63.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.83%

-5.67%

-69.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-10.75%

-47.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

2.62%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и ^GSPC

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDRY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

5.29%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.80%

9.55%

+21.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.91%

18.33%

+24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.10%

16.90%

+45.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.95%

18.04%

+44.91%