PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNO с OXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с OXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).

BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BNO и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNO и OXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		77.72%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		52.06%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью 52.06%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 15.62% против 1.93% соответственно.

BNO

1 день
-3.23%
1 месяц
34.79%
С начала года
77.72%
6 месяцев
69.06%
1 год
62.25%
3 года*
23.72%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.62%

OXY

1 день
-4.26%
1 месяц
15.34%
С начала года
52.06%
6 месяцев
31.79%
1 год
29.25%
3 года*
1.62%
5 лет*
19.36%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

Occidental Petroleum Corporation

Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с XOMBNO с CNQ.TO
Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM

Доходность на риск

BNO vs. OXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNO c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNOOXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.75

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.22

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

1.07

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

2.37

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNO vs. OXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа OXY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.75

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.07

Корреляция

Корреляция между BNO и OXY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и OXY

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.57%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Просадки

Сравнение просадок BNO и OXY

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и OXY.

Загрузка...

Показатели просадок

BNOOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-88.45%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.48%

-26.80%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-50.77%

+17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-88.39%

+13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-13.62%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.52%

-20.15%

-20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

12.18%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и OXY

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNOOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.48%

10.61%

+9.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.96%

24.76%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

39.09%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

40.19%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.11%

48.54%

-12.43%