PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNL с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNL с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNL (Broadstone Net Lease, Inc.) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, BNL returned 15.56%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNL и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNL показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

BNL

1 день
-0.10%
1 месяц
3.97%
С начала года
18.04%
6 месяцев
18.92%
1 год
34.20%
3 года*
15.56%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNL и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		18.04%17.27%-1.08%14.00%-13.53%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between BNL and SPYI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.34

Over the past year, the correlation between BNL and SPYI has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadstone Net Lease, Inc.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с BNL:
BNL с NNNBNL с GOODBNL с ADCBNL с VOOBNL с OBNL с SPYBNL с VUAA.L
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

BNL vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNL
Ранг доходности на риск BNL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNL c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNLSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.38

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.26

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.96

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

15.43

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNL vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNL и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNLSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.21

-0.83

Просадки

Сравнение просадок BNL и SPYI

Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNLSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-16.47%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.72%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-16.47%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.50%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-1.80%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.48%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BNL и SPYI

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что BNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNLSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

1.82%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

7.41%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

9.63%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

12.92%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

12.92%

+10.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNL и SPYI

Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		5.76%6.68%7.28%6.50%6.66%4.13%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNL and SPYI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNL has higher volatility (4.27%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, BNL dropped -43.56% vs SPYI's -16.47%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNL и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор