PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNL с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNL с SPUU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNL или SPUU.

Корреляция

Корреляция между BNL и SPUU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BNL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNL:

0.33

SPUU:

0.43

Коэф-т Сортино

BNL:

0.69

SPUU:

0.90

Коэф-т Омега

BNL:

1.09

SPUU:

1.13

Коэф-т Кальмара

BNL:

0.18

SPUU:

0.51

Коэф-т Мартина

BNL:

0.83

SPUU:

1.79

Индекс Язвы

BNL:

10.21%

SPUU:

10.00%

Дневная вол-ть

BNL:

20.83%

SPUU:

38.67%

Макс. просадка

BNL:

-50.63%

SPUU:

-59.35%

Текущая просадка

BNL:

-41.67%

SPUU:

-12.50%

Доходность по периодам

С начала года, BNL показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -5.23%.

BNL

С начала года

2.65%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

-7.60%

1 год

6.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPUU

С начала года

-5.23%

1 месяц

18.08%

6 месяцев

-9.50%

1 год

16.31%

5 лет

28.60%

10 лет

18.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNL и SPUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNL
Ранг риск-скорректированной доходности BNL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNL на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNL и SPUU

Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности SPUU в 0.65%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		7.13%7.28%6.50%6.66%4.13%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		0.65%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%

Просадки

Сравнение просадок BNL и SPUU

Максимальная просадка BNL за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNL и SPUU

Текущая волатильность для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) составляет 5.74%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что BNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...