PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNL с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNL с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BNL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNL и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		8.21%17.27%-1.08%14.00%-30.75%42.88%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%46.42%

Доходность по периодам

С начала года, BNL показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.

BNL

1 день
1.26%
1 месяц
-2.71%
С начала года
8.21%
6 месяцев
4.15%
1 год
15.69%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadstone Net Lease, Inc.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с BNL:
BNL с NNNBNL с GOODBNL с VOOBNL с ADCBNL с SPYBNL с OBNL с VUAA.L
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

BNL vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNL
Ранг доходности на риск BNL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNLSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.78

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.29

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

5.36

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNL vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNL на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между BNL и SPUU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNL и SPUU

Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		6.28%6.68%7.28%6.50%6.66%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок BNL и SPUU

Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

BNLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-59.35%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-23.10%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-46.59%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-12.15%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.40%

-9.62%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.41%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BNL и SPUU

Текущая волатильность для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) составляет 5.75%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что BNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

10.73%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

19.20%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

36.23%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

33.47%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

35.72%

-12.49%