PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKU с WTIU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

BNKU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKU и WTIU

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		-18.77%46.04%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		120.52%-32.40%

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность -18.77%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.

BNKU

1 день
1.03%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-18.77%
6 месяцев
5.48%
1 год
64.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
3.42%
1 месяц
22.48%
С начала года
120.52%
6 месяцев
105.82%
1 год
51.01%
3 года*
-0.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с TQQQBNKU с FNGUBNKU с JEPQ
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий BNKU и WTIU

И BNKU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

BNKU vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4141
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.63

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.98

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

1.82

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.04

+0.26

Корреляция

Корреляция между BNKU и WTIU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и WTIU

Ни BNKU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNKU и WTIU

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKUWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-75.73%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-35.46%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.14%

-21.83%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-39.47%

+23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

28.54%

-12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и WTIU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 18.49%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKUWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.49%

22.53%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.68%

46.64%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.71%

81.74%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.51%

69.52%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.51%

69.52%

+5.99%