Сравнение BNKU с TECL
BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 111.56% vs 177.82% for TECL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 83.60%.
BNKU
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 29.28%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 111.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 83.60%
- 6 месяцев
- 83.93%
- 1 год
- 177.82%
- 3 года*
- 65.24%
- 5 лет*
- 36.48%
- 10 лет*
- 51.70%
Сравнение доходности по годам BNKU и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 14.86% | 34.97% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 83.60% | 27.44% |
Correlation
The correlation between BNKU and TECL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between BNKU and TECL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BNKU и TECL
Секторы
BNKU
TECL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKU
TECL
-
Сырьевые материалы
BNKU
-
TECL
-
Коммуникационные услуги
BNKU
-
TECL
-
Потребительский циклический сектор
BNKU
-
TECL
-
Потребительский защитный сектор
BNKU
-
TECL
-
Энергетика
BNKU
-
TECL
Здравоохранение
BNKU
-
TECL
-
Промышленность
BNKU
-
TECL
Недвижимость
BNKU
-
TECL
-
Технологии
BNKU
-
TECL
Коммунальные услуги
BNKU
-
TECL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKU vs. TECL — Ранг доходности на риск
BNKU
TECL
Сравнение BNKU c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKU | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.84 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 10.73 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKU и TECL
Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.21% | -77.96% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -46.58% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -21.15% | +18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -18.38% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 16.64% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и TECL
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 15.55%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 33.55% | -18.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.72% | 57.14% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 67.39% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 74.94% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.10% | 72.79% | +0.31% |
Сравнение комиссий BNKU и TECL
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и TECL
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.87% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
BNKU and TECL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (33.55%) compared to BNKU (15.55%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 177.82% vs 111.56% for BNKU. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 177.82% return vs 111.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.
TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for BNKU.
BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKU и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор