Сравнение BNKU с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
BNKU и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -18.77% | 46.04% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.57% | 17.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -18.77%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.57%.
BNKU
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -18.77%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 21.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и SPUU
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
BNKU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
BNKU
SPUU
Сравнение BNKU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.74 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.23 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 5.19 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и SPUU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и SPUU
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.75% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и SPUU
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -59.35% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -18.19% | -22.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.14% | -12.00% | -19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -9.62% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 5.46% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и SPUU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 10.53% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.68% | 19.19% | +26.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.71% | 36.23% | +37.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 33.45% | +42.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 35.72% | +39.79% |