PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKU с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

BNKU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKU и NRGU

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		-19.59%46.04%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

BNKU

1 день
2.79%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-19.59%
6 месяцев
2.83%
1 год
71.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с TQQQBNKU с FNGUBNKU с JEPQ
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий BNKU и NRGU

И BNKU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

BNKU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.79

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.48

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.29

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

2.64

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.79

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.41

Корреляция

Корреляция между BNKU и NRGU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и NRGU

Ни BNKU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNKU и NRGU

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-57.50%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.95%

-55.24%

+13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.84%

-17.40%

-14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-25.38%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.59%

27.12%

-11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и NRGU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 18.56%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.56%

23.31%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

50.27%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.75%

88.18%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.64%

87.12%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.64%

87.12%

-11.48%