Сравнение BNKD с YQQQ
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BNKD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs -13.84% for YQQQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -62.08% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -6.82% |
Correlation
The correlation between BNKD and YQQQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between BNKD and YQQQ shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
BNKD
YQQQ
Сравнение BNKD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.67 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.61 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -1.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.76 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и YQQQ
Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -28.21% | -57.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.14% | -20.82% | -49.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -27.87% | -58.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -14.25% | -49.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 8.62% | +40.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и YQQQ
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 3.90% | +13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | 9.85% | +36.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 12.50% | +45.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 16.25% | +58.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 16.25% | +58.34% |
Сравнение комиссий BNKD и YQQQ
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и YQQQ
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and YQQQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.80%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -69.69% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор