Сравнение BNKD с WTIU
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -68.88% vs 45.61% for WTIU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.
BNKD
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -23.52%
- С начала года
- -37.77%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -68.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.77% | -59.47% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 43.70% | -30.08% |
Correlation
The correlation between BNKD and WTIU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.15 |
The correlation between BNKD and WTIU shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BNKD и WTIU
Секторы
BNKD
WTIU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKD
WTIU
-
Сырьевые материалы
BNKD
-
WTIU
-
Коммуникационные услуги
BNKD
-
WTIU
-
Потребительский циклический сектор
BNKD
-
WTIU
-
Потребительский защитный сектор
BNKD
-
WTIU
-
Энергетика
BNKD
-
WTIU
Здравоохранение
BNKD
-
WTIU
-
Промышленность
BNKD
-
WTIU
-
Недвижимость
BNKD
-
WTIU
-
Технологии
BNKD
-
WTIU
-
Коммунальные услуги
BNKD
-
WTIU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
BNKD
WTIU
Сравнение BNKD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 0.97 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 2.51 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и WTIU
Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -75.73% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.06% | -47.07% | -20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -49.06% | -38.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.83% | -39.21% | -25.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 18.25% | +25.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и WTIU
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 17.41%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 22.57% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.55% | 56.28% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 68.30% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.83% | 70.77% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.83% | 70.77% | +3.06% |
Сравнение комиссий BNKD и WTIU
И BNKD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и WTIU
Ни BNKD, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKD and WTIU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (22.57%) compared to BNKD (17.41%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 45.61% vs -68.88% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 45.61% return vs -68.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BNKD and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while WTIU is Leveraged Equities. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%).
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор