PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKD с WTIU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

BNKD и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKD и WTIU

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		3.28%-62.08%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		120.52%-32.40%

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.

BNKD

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.99%
С начала года
3.28%
6 месяцев
-28.21%
1 год
-68.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
3.42%
1 месяц
22.48%
С начала года
120.52%
6 месяцев
105.82%
1 год
51.01%
3 года*
-0.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с PIC.AXBNKD с FAZBNKD с FNGDBNKD с EUFNBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPI
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий BNKD и WTIU

И BNKD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

BNKD vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 33
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.63

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.74

1.27

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.18

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.98

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

1.82

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.63

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.04

-0.71

Корреляция

Корреляция между BNKD и WTIU составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и WTIU

Ни BNKD, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNKD и WTIU

Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.27%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKDWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.27%

-75.73%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.27%

-35.46%

-48.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.70%

-21.83%

-57.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.14%

-39.47%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.03%

28.54%

+40.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и WTIU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 19.15%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKDWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.15%

22.53%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

46.64%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.13%

81.74%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.80%

69.52%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.80%

69.52%

+7.28%