Сравнение BNKD с WTIU
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 112.38% for WTIU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -62.08% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -32.40% |
Correlation
The correlation between BNKD and WTIU is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.15 |
The correlation between BNKD and WTIU shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BNKD и WTIU
Секторы
BNKD
WTIU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKD
WTIU
-
Сырьевые материалы
BNKD
-
WTIU
-
Коммуникационные услуги
BNKD
-
WTIU
-
Потребительский циклический сектор
BNKD
-
WTIU
-
Потребительский защитный сектор
BNKD
-
WTIU
-
Энергетика
BNKD
-
WTIU
Здравоохранение
BNKD
-
WTIU
-
Промышленность
BNKD
-
WTIU
-
Недвижимость
BNKD
-
WTIU
-
Технологии
BNKD
-
WTIU
-
Коммунальные услуги
BNKD
-
WTIU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. WTIU — Ранг доходности на риск
BNKD
WTIU
Сравнение BNKD c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.26 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.89 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.08 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 1.68 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.10 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и WTIU
Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -75.73% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.14% | -39.11% | -31.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -33.42% | -52.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -39.18% | -24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 15.92% | +33.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и WTIU
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 17.80%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 27.11% | -9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | 54.96% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 67.43% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 70.58% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 70.58% | +4.01% |
Сравнение комиссий BNKD и WTIU
И BNKD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и WTIU
Ни BNKD, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKD and WTIU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to BNKD (17.80%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs -69.69% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BNKD and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while WTIU is Leveraged Equities. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%).
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор