Сравнение BNKD с TSII
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while TSII is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 20.55% for TSII. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -15.72%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -56.96% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | 39.41% |
Correlation
The correlation between BNKD and TSII is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. TSII — Ранг доходности на риск
BNKD
TSII
Сравнение BNKD c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.11 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.71 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 1.49 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и TSII
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -29.03% | -60.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -29.03% | -41.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -22.98% | -66.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -10.56% | -55.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 13.80% | +28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и TSII
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеют волатильность 17.13% и 17.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 17.10% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 32.39% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 44.36% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 47.83% | +25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 47.83% | +25.56% |
Сравнение комиссий BNKD и TSII
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и TSII
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and TSII have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to TSII (17.10%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 20.55% vs -69.67% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 20.55% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.99% for TSII.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор