PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKD с TSDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).

BNKD и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BNKD и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKD и TSDD

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		4.54%-62.08%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		28.07%-78.46%

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.

BNKD

1 день
-2.95%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.54%
6 месяцев
-26.08%
1 год
-70.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
-5.17%
1 месяц
8.20%
С начала года
28.07%
6 месяцев
15.45%
1 год
-79.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с PIC.AXBNKD с FAZBNKD с FNGDBNKD с EUFNBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPI
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с TSLqTSDD с AAPUTSDD с SCHG

Сравнение комиссий BNKD и TSDD

BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

BNKD vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDTSDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-0.73

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.82

-1.13

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.86

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.90

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

-1.04

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDD равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.65

-0.09

Корреляция

Корреляция между BNKD и TSDD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и TSDD

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%.

TTM202520242023
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.58%8.42%0.00%24.84%

Просадки

Сравнение просадок BNKD и TSDD

Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.27%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и TSDD.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKDTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.27%

-99.03%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.27%

-90.32%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.46%

-98.53%

+19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.07%

-69.41%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.85%

77.90%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и TSDD

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 19.24%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKDTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.24%

22.84%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.69%

59.58%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.17%

110.35%

-35.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.93%

116.23%

-39.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.93%

116.23%

-39.30%