Сравнение BNKD с SVIX
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 56.79% for SVIX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -62.08% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -9.96% |
Correlation
The correlation between BNKD and SVIX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.66 |
The correlation between BNKD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
BNKD
SVIX
Сравнение BNKD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.34 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.86 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 1.04 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.17 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и SVIX
Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -79.30% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.14% | -42.69% | -27.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -54.72% | -31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -31.62% | -32.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 14.76% | +34.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и SVIX
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 7.75% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | 41.14% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 54.79% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 66.26% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 66.26% | +8.33% |
Сравнение комиссий BNKD и SVIX
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и SVIX
Ни BNKD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKD and SVIX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.80%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -69.69% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
BNKD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор