Сравнение BNKD с SVIX
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -10.26% |
Correlation
The correlation between BNKD and SVIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.64 |
The correlation between BNKD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
BNKD
SVIX
Сравнение BNKD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.20 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.21 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 3.44 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и SVIX
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -79.30% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -42.69% | -27.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -51.72% | -37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -32.18% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 14.99% | +26.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и SVIX
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 11.40% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 43.72% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 55.42% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 65.88% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 65.88% | +7.51% |
Сравнение комиссий BNKD и SVIX
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и SVIX
Ни BNKD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKD and SVIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -69.67% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
BNKD and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор