Сравнение BNKD с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
BNKD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BNKD и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 4.54% | -62.08% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
BNKD
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -26.08%
- 1 год
- -70.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKD и SHRT
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
BNKD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
BNKD
SHRT
Сравнение BNKD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.57 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | -0.77 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.50 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.91 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.57 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.36 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BNKD и SHRT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и SHRT
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и SHRT
Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.27%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -18.97% | -65.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.27% | -17.65% | -66.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.46% | -12.67% | -66.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -7.22% | -53.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.85% | 9.64% | +59.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и SHRT
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 5.62% | +13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.69% | 10.51% | +35.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.17% | 14.59% | +60.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.93% | 12.65% | +64.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.93% | 12.65% | +64.28% |