PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKD с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с SHRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. BNKD is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs -17.31% for SHRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -15.36%.

BNKD

1 день
3.34%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-41.52%
С начала года
-45.16%
1 год
-69.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
-11.10%
С начала года
-15.36%
1 год
-17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и SHRT

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-45.16%-59.47%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-15.36%1.61%

Correlation

The correlation between BNKD and SHRT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов BNKD и SHRT

Секторы
BNKD
SHRT

Финансовые услуги

100.0%
3.0%

Сырьевые материалы

-

18.1%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

8.7%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.3%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
SHRT
3.0%

Сырьевые материалы

BNKD

-

SHRT
18.1%

Коммуникационные услуги

BNKD

-

SHRT
3.0%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

SHRT
8.6%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

SHRT
3.6%

Энергетика

BNKD

-

SHRT
8.7%

Здравоохранение

BNKD

-

SHRT
10.7%

Промышленность

BNKD

-

SHRT
12.6%

Недвижимость

BNKD

-

SHRT

-

Технологии

BNKD

-

SHRT
17.3%

Коммунальные услуги

BNKD

-

SHRT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL

Доходность на риск

BNKD vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-1.24

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
-1.81

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.80

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.82

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.85

+0.17

BNKD vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRT равному -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и SHRT

Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-27.84%

-61.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.40%

-21.19%

-49.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-24.09%

-65.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-8.83%

-56.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.86%

9.53%

+32.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и SHRT

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

5.37%

+11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.07%

11.94%

+35.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.09%

14.02%

+45.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.39%

12.97%

+60.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.39%

12.97%

+60.42%

Сравнение комиссий BNKD и SHRT

BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и SHRT

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM202520242023
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and SHRT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.13%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs SHRT's -27.84%.

On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -69.67% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for BNKD.

They also come from different issuers: REX and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.35% for SHRT.

BNKD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор