PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с SEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с SEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 0.55% for SEF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 6.15%.

BNKD

1 день
-10.32%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-36.58%
1 год
-69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEF

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.15%
6 месяцев
3.90%
1 год
0.55%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-5.69%
10 лет*
-11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и SEF

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-28.25%-62.08%
SEF
ProShares Short Financials		6.15%-4.78%

Correlation

The correlation between BNKD and SEF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between BNKD and SEF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и SEF

Секторы
BNKD
SEF

Финансовые услуги

100.0%
65.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
SEF
65.0%

Сырьевые материалы

BNKD

-

SEF

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

SEF

-

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

SEF

-

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

SEF

-

Энергетика

BNKD

-

SEF

-

Здравоохранение

BNKD

-

SEF

-

Промышленность

BNKD

-

SEF

-

Недвижимость

BNKD

-

SEF

-

Технологии

BNKD

-

SEF

-

Коммунальные услуги

BNKD

-

SEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short Financials

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY

Доходность на риск

BNKD vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDSEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
0.04

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
0.17

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.06

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

0.11

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа SEF равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDSEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

0.04

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

-0.49

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BNKD и SEF

Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и SEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-96.51%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.14%

-9.72%

-60.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

-96.19%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-82.72%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

5.16%

+44.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и SEF

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

4.00%

+13.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.63%

11.16%

+35.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

14.55%

+43.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

18.00%

+56.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

20.53%

+54.06%

Сравнение комиссий BNKD и SEF

И BNKD, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и SEF

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and SEF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.80%) compared to SEF (4.00%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs SEF's -96.51%.

On 1-year performance, SEF leads with 0.55% vs -69.69% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEF has performed better with a 0.55% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD and SEF have the same expense ratio: 0.95% per year.

SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и SEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор