Сравнение BNKD с SEF
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -68.88% vs -0.67% for SEF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 3.69%.
BNKD
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -23.52%
- С начала года
- -37.77%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -68.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -6.42%
- 10 лет*
- -12.61%
Сравнение доходности по годам BNKD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.77% | -59.47% |
SEF ProShares Short Financials | 3.69% | -3.33% |
Correlation
The correlation between BNKD and SEF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BNKD and SEF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BNKD и SEF
Секторы
BNKD
SEF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKD
SEF
Сырьевые материалы
BNKD
-
SEF
-
Коммуникационные услуги
BNKD
-
SEF
-
Потребительский циклический сектор
BNKD
-
SEF
-
Потребительский защитный сектор
BNKD
-
SEF
-
Энергетика
BNKD
-
SEF
-
Здравоохранение
BNKD
-
SEF
-
Промышленность
BNKD
-
SEF
-
Недвижимость
BNKD
-
SEF
-
Технологии
BNKD
-
SEF
-
Коммунальные услуги
BNKD
-
SEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. SEF — Ранг доходности на риск
BNKD
SEF
Сравнение BNKD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.06 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.14 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и SEF
Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -96.51% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.06% | -11.14% | -56.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -96.28% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.83% | -82.74% | +17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 4.79% | +38.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и SEF
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 4.12% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.55% | 11.10% | +35.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 14.39% | +43.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.83% | 17.97% | +55.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.83% | 20.48% | +53.35% |
Сравнение комиссий BNKD и SEF
И BNKD, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и SEF
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.24% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and SEF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.41%) compared to SEF (4.12%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs SEF's -96.51%.
On 1-year performance, SEF leads with -0.67% vs -68.88% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -0.67% return vs -68.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD and SEF have the same expense ratio: 0.95% per year.
SEF has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор