Сравнение BNKD с SARK
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. BNKD is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs -35.40% for SARK. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -9.16%.
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -62.08% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -2.31% |
Correlation
The correlation between BNKD and SARK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between BNKD and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. SARK — Ранг доходности на риск
BNKD
SARK
Сравнение BNKD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.87 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.16 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.99 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.25 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и SARK
Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -81.07% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.14% | -40.75% | -29.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -79.95% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -46.49% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 30.56% | +18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и SARK
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 9.19% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | 25.16% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 35.98% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 56.23% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 56.23% | +18.36% |
Сравнение комиссий BNKD и SARK
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и SARK
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and SARK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.80%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -35.40% vs -69.69% for BNKD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -35.40% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for BNKD.
They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор