PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с MSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с MSII

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while MSII is actively managed. Over the past year, BNKD returned -68.88% vs -72.61% for MSII. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSII.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и MSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.

BNKD

1 день
-1.23%
1 месяц
-23.52%
С начала года
-37.77%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-68.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
-30.51%
С начала года
-28.10%
6 месяцев
-30.78%
1 год
-72.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и MSII

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-37.77%-56.96%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%

Correlation

The correlation between BNKD and MSII is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

REX MSTR Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTI

Доходность на риск

BNKD vs. MSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSII
Ранг доходности на риск MSII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSII: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSII: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSII: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSII: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c MSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDMSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-1.01

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
-1.90

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.78

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.92

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.30

-0.35

BNKD vs. MSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSII равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и MSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и MSII

Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и MSII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDMSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-78.73%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.06%

-78.73%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.77%

-76.65%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.83%

-47.71%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

55.76%

-12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и MSII

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 17.41%, в то время как у REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) волатильность равна 21.20%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDMSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

21.20%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.55%

56.58%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.11%

71.78%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.83%

70.36%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.83%

70.36%

+3.47%

Сравнение комиссий BNKD и MSII

BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и MSII

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%.

ПозицияTTM2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		85.81%48.93%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and MSII have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSII has higher volatility (21.20%) compared to BNKD (17.41%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs MSII's -78.73%.

On 1-year performance, BNKD leads with -68.88% vs -72.61% for MSII. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKD has performed better with a -68.88% return vs -72.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.99% for MSII.

MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и MSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор