PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKD с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с IXG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 21.85% for IXG. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 10.65%.

BNKD

1 день
3.34%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-41.52%
С начала года
-45.16%
1 год
-69.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXG

1 день
0.18%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
9.76%
С начала года
10.65%
1 год
21.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и IXG

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-45.16%-59.47%
IXG
iShares Global Financials ETF		10.65%18.19%

Correlation

The correlation between BNKD and IXG is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.82

The correlation between BNKD and IXG has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и IXG

Секторы
BNKD
IXG

Финансовые услуги

100.0%
98.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
IXG
98.2%

Сырьевые материалы

BNKD

-

IXG

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

IXG

-

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

IXG
0.0%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

IXG

-

Энергетика

BNKD

-

IXG
0.1%

Здравоохранение

BNKD

-

IXG
0.1%

Промышленность

BNKD

-

IXG
0.2%

Недвижимость

BNKD

-

IXG

-

Технологии

BNKD

-

IXG
1.1%

Коммунальные услуги

BNKD

-

IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с FXOIXG с WFIN.ASIXG с KBWB

Доходность на риск

BNKD vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 00
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.58

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.30

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.27

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.94

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

6.84

-8.52

BNKD vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и IXG

Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и IXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-78.42%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.40%

-11.33%

-59.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

0.00%

-89.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-19.66%

-46.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.86%

3.20%

+38.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и IXG

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

3.42%

+13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.07%

11.31%

+35.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.09%

13.87%

+45.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.39%

17.29%

+56.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.39%

19.85%

+53.54%

Сравнение комиссий BNKD и IXG

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и IXG

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.15%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and IXG have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.13%) compared to IXG (3.42%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs IXG's -78.42%.

On 1-year performance, IXG leads with 21.85% vs -69.67% for BNKD. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXG has performed better with a 21.85% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

IXG has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while IXG is Financials Equities. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.46% for IXG.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор