PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKD с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. BNKD is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs -4.67% for HDGE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKD charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

BNKD

1 день
3.34%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-41.52%
С начала года
-45.16%
1 год
-69.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и HDGE

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-45.16%-59.47%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%4.05%

Correlation

The correlation between BNKD and HDGE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.56

The correlation between BNKD and HDGE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и HDGE

Секторы
BNKD
HDGE

Финансовые услуги

100.0%
-19.5%

Сырьевые материалы

-

-1.4%

Коммуникационные услуги

-

-3.8%

Потребительский циклический сектор

-

-24.0%

Потребительский защитный сектор

-

-3.9%

Энергетика

-

-2.5%

Здравоохранение

-

-1.7%

Промышленность

-

-14.8%

Недвижимость

-

-13.7%

Технологии

-

-19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
HDGE
-19.5%

Сырьевые материалы

BNKD

-

HDGE
-1.4%

Коммуникационные услуги

BNKD

-

HDGE
-3.8%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

HDGE
-24.0%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

HDGE
-3.9%

Энергетика

BNKD

-

HDGE
-2.5%

Здравоохранение

BNKD

-

HDGE
-1.7%

Промышленность

BNKD

-

HDGE
-14.8%

Недвижимость

BNKD

-

HDGE
-13.7%

Технологии

BNKD

-

HDGE
-19.1%

Коммунальные услуги

BNKD

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

BNKD vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 00
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.25

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
-0.24

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.97

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.30

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-0.70

-0.98

BNKD vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и HDGE

Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-93.88%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.40%

-15.56%

-54.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-93.62%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-70.27%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.86%

6.68%

+35.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и HDGE

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

6.37%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.07%

13.92%

+33.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.09%

18.42%

+40.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.39%

24.27%

+49.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.39%

23.45%

+49.94%

Сравнение комиссий BNKD и HDGE

BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и HDGE

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and HDGE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.13%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs HDGE's -93.88%.

On 1-year performance, HDGE leads with -4.67% vs -69.67% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -4.67% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for BNKD.

They also come from different issuers: REX and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 3.36% for HDGE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор