Сравнение BNKD с FEPI
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 14.82% for FEPI. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 2.79%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 2.79% | 15.29% |
Correlation
The correlation between BNKD and FEPI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.47 |
The correlation between BNKD and FEPI shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BNKD и FEPI
Секторы
BNKD
FEPI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKD
FEPI
-
Сырьевые материалы
BNKD
-
FEPI
-
Коммуникационные услуги
BNKD
-
FEPI
Потребительский циклический сектор
BNKD
-
FEPI
Потребительский защитный сектор
BNKD
-
FEPI
-
Энергетика
BNKD
-
FEPI
-
Здравоохранение
BNKD
-
FEPI
-
Промышленность
BNKD
-
FEPI
-
Недвижимость
BNKD
-
FEPI
-
Технологии
BNKD
-
FEPI
Коммунальные услуги
BNKD
-
FEPI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. FEPI — Ранг доходности на риск
BNKD
FEPI
Сравнение BNKD c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.15 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 3.35 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и FEPI
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -23.56% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -12.91% | -57.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -8.27% | -80.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -3.62% | -62.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 4.43% | +37.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и FEPI
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 7.04% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 14.71% | +32.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 18.41% | +40.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 19.36% | +54.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 19.36% | +54.03% |
Сравнение комиссий BNKD и FEPI
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и FEPI
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.15% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and FEPI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to FEPI (7.04%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 14.82% vs -69.67% for BNKD. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 14.82% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор