PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 32.79% for FEPI. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.45%.

BNKD

1 день
-10.32%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-36.58%
1 год
-69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и FEPI

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-28.25%-62.08%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%15.99%

Correlation

The correlation between BNKD and FEPI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.51

The correlation between BNKD and FEPI shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKD и FEPI

Секторы
BNKD
FEPI

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

24.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
FEPI

-

Сырьевые материалы

BNKD

-

FEPI

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

FEPI
24.9%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

FEPI
13.0%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

FEPI

-

Энергетика

BNKD

-

FEPI

-

Здравоохранение

BNKD

-

FEPI

-

Промышленность

BNKD

-

FEPI

-

Недвижимость

BNKD

-

FEPI

-

Технологии

BNKD

-

FEPI
62.1%

Коммунальные услуги

BNKD

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

BNKD vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.99

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
2.65

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.36

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.55

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.56

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.99

-3.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

1.16

-2.02

Просадки

Сравнение просадок BNKD и FEPI

Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-23.56%

-62.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.14%

-12.91%

-57.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

-1.43%

-84.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-3.50%

-60.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

3.84%

+45.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и FEPI

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

3.31%

+14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.63%

12.54%

+34.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

16.52%

+41.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

19.00%

+55.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

19.00%

+55.59%

Сравнение комиссий BNKD и FEPI

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и FEPI

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%.

ПозицияTTM202520242023
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and FEPI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.80%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs -69.69% for BNKD. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор