Сравнение BNKD с EFZ
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -68.88% vs -14.56% for EFZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.36%.
BNKD
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -23.52%
- С начала года
- -37.77%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -68.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- -10.16%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- -9.04%
Сравнение доходности по годам BNKD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.77% | -59.47% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.36% | -15.30% |
Correlation
The correlation between BNKD and EFZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
BNKD
EFZ
Сравнение BNKD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.87 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.85 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.43 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и EFZ
Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -88.08% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.06% | -17.09% | -50.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -87.87% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.83% | -67.14% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 10.17% | +33.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и EFZ
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 5.34% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.55% | 14.13% | +32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 16.76% | +41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.83% | 16.83% | +57.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.83% | 17.15% | +56.68% |
Сравнение комиссий BNKD и EFZ
И BNKD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и EFZ
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.95% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and EFZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.41%) compared to EFZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs EFZ's -88.08%.
On 1-year performance, EFZ leads with -14.56% vs -68.88% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -14.56% return vs -68.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор