Сравнение BNKD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
BNKD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 4.54% | -62.08% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
BNKD
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -26.08%
- 1 год
- -70.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKD и EFZ
И BNKD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BNKD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
BNKD
EFZ
Сравнение BNKD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.93 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | -1.28 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.56 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.80 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.33 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BNKD и EFZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и EFZ
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и EFZ
Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.27%, примерно равная максимальной просадке EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -88.08% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.27% | -30.95% | -53.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.46% | -87.16% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -66.89% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.85% | 21.50% | +47.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и EFZ
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 7.78% | +11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.69% | 12.37% | +33.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.17% | 18.52% | +56.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.93% | 16.54% | +60.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.93% | 17.31% | +59.62% |