Сравнение BNKD с EFZ
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs -14.64% for EFZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.84%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
Сравнение доходности по годам BNKD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -15.30% |
Correlation
The correlation between BNKD and EFZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
BNKD
EFZ
Сравнение BNKD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.87 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.84 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.35 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и EFZ
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, примерно равная максимальной просадке EFZ в -88.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -88.15% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -17.60% | -52.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -87.93% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -67.20% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 10.86% | +31.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и EFZ
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 4.17% | +12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 14.29% | +32.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 16.87% | +42.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 16.84% | +56.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 17.10% | +56.29% |
Сравнение комиссий BNKD и EFZ
И BNKD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и EFZ
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and EFZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs EFZ's -88.15%.
On 1-year performance, EFZ leads with -14.64% vs -69.67% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -14.64% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор