Сравнение BNKD с DVLU
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -68.88% vs 36.83% for DVLU. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у DVLU с доходностью 11.36%.
BNKD
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -23.52%
- С начала года
- -37.77%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -68.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVLU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.77% | -59.47% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 11.36% | 16.72% |
Correlation
The correlation between BNKD and DVLU is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between BNKD and DVLU has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. DVLU — Ранг доходности на риск
BNKD
DVLU
Сравнение BNKD c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.02 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 10.90 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и DVLU
Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -53.26% | -34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.06% | -12.24% | -55.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -0.14% | -87.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.83% | -8.72% | -56.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 3.39% | +40.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и DVLU
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 3.52% | +13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.55% | 12.27% | +34.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 16.38% | +41.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.83% | 21.38% | +52.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.83% | 25.72% | +48.11% |
Сравнение комиссий BNKD и DVLU
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и DVLU
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.87% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and DVLU have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.41%) compared to DVLU (3.52%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs DVLU's -53.26%.
On 1-year performance, DVLU leads with 36.83% vs -68.88% for BNKD. On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVLU has performed better with a 36.83% return vs -68.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
DVLU has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while DVLU is Momentum. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.60% for DVLU.
DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор