Сравнение BNKD с DVLU
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 37.55% for DVLU. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у DVLU с доходностью 14.10%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVLU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 14.10% | 16.72% |
Correlation
The correlation between BNKD and DVLU is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.78 |
The correlation between BNKD and DVLU has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. DVLU — Ранг доходности на риск
BNKD
DVLU
Сравнение BNKD c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.08 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 11.23 | -12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и DVLU
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -53.26% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -12.24% | -58.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | 0.00% | -89.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -8.66% | -57.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 3.35% | +38.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и DVLU
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 2.35% | +14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 11.96% | +35.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 16.13% | +42.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 21.21% | +52.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 25.64% | +47.75% |
Сравнение комиссий BNKD и DVLU
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и DVLU
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.66% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and DVLU have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to DVLU (2.35%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs DVLU's -53.26%.
On 1-year performance, DVLU leads with 37.55% vs -69.67% for BNKD. On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVLU has performed better with a 37.55% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
DVLU has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while DVLU is Momentum. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.60% for DVLU.
DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор