PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с DVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с DVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -65.56% vs 38.31% for DVLU. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и DVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у DVLU с доходностью 11.20%.

BNKD

1 день
3.59%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-19.99%
6 месяцев
-30.69%
1 год
-65.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVLU

1 день
0.81%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.20%
6 месяцев
12.71%
1 год
38.31%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и DVLU

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-19.99%-62.08%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		11.20%18.57%

Correlation

The correlation between BNKD and DVLU is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.79

The correlation between BNKD and DVLU has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и DVLU

Секторы
BNKD
DVLU

Финансовые услуги

100.0%
23.5%

Сырьевые материалы

-

7.8%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.9%

Энергетика

-

19.6%

Здравоохранение

-

13.7%

Промышленность

-

11.8%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
DVLU
23.5%

Сырьевые материалы

BNKD

-

DVLU
7.8%

Коммуникационные услуги

BNKD

-

DVLU
2.0%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

DVLU
3.9%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

DVLU
5.9%

Энергетика

BNKD

-

DVLU
19.6%

Здравоохранение

BNKD

-

DVLU
13.7%

Промышленность

BNKD

-

DVLU
11.8%

Недвижимость

BNKD

-

DVLU
2.0%

Технологии

BNKD

-

DVLU
3.9%

Коммунальные услуги

BNKD

-

DVLU
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOE

Доходность на риск

BNKD vs. DVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c DVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDDVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.35

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
3.22

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.41

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.14

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

11.35

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. DVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа DVLU равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и DVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDDVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.35

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.43

-1.25

Просадки

Сравнение просадок BNKD и DVLU

Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и DVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-53.26%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-12.24%

-55.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.28%

0.00%

-84.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.01%

-8.78%

-55.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.30%

3.39%

+45.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и DVLU

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

3.56%

+11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.42%

12.38%

+33.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.40%

16.40%

+41.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.17%

21.52%

+52.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.17%

25.80%

+48.37%

Сравнение комиссий BNKD и DVLU

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и DVLU

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and DVLU have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (14.65%) compared to DVLU (3.56%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -84.82% vs DVLU's -53.26%.

On 1-year performance, DVLU leads with 38.31% vs -65.56% for BNKD. On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVLU has performed better with a 38.31% return vs -65.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

DVLU has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while DVLU is Momentum. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.60% for DVLU.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и DVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор