Сравнение BNKD с DOG
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs -12.40% for DOG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.92%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам BNKD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -4.70% |
Correlation
The correlation between BNKD and DOG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between BNKD and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BNKD и DOG
Секторы
BNKD
DOG
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKD
DOG
Сырьевые материалы
BNKD
-
DOG
-
Коммуникационные услуги
BNKD
-
DOG
-
Потребительский циклический сектор
BNKD
-
DOG
-
Потребительский защитный сектор
BNKD
-
DOG
-
Энергетика
BNKD
-
DOG
-
Здравоохранение
BNKD
-
DOG
-
Промышленность
BNKD
-
DOG
-
Недвижимость
BNKD
-
DOG
-
Технологии
BNKD
-
DOG
-
Коммунальные услуги
BNKD
-
DOG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. DOG — Ранг доходности на риск
BNKD
DOG
Сравнение BNKD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.83 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.53 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и DOG
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -92.90% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -15.02% | -55.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -92.82% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -66.53% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 8.14% | +33.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и DOG
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 2.38% | +14.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 9.74% | +37.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 12.29% | +46.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 14.82% | +58.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 17.46% | +55.93% |
Сравнение комиссий BNKD и DOG
И BNKD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и DOG
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and DOG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs DOG's -92.90%.
On 1-year performance, DOG leads with -12.40% vs -69.67% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -12.40% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор