PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с DOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -68.88% vs -13.88% for DOG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.19%.

BNKD

1 день
-1.23%
1 месяц
-23.52%
С начала года
-37.77%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-68.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOG

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-13.88%
3 года*
-9.11%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и DOG

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-37.77%-59.47%
DOG
ProShares Short Dow30		-6.19%-4.70%

Correlation

The correlation between BNKD and DOG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.74

The correlation between BNKD and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и DOG

Секторы
BNKD
DOG

Финансовые услуги

100.0%
82.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
DOG
82.9%

Сырьевые материалы

BNKD

-

DOG

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

DOG

-

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

DOG

-

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

DOG

-

Энергетика

BNKD

-

DOG

-

Здравоохранение

BNKD

-

DOG

-

Промышленность

BNKD

-

DOG

-

Недвижимость

BNKD

-

DOG

-

Технологии

BNKD

-

DOG

-

Коммунальные услуги

BNKD

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с SPYDOG с TZA

Доходность на риск

BNKD vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-1.13

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
-1.53

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.83

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-1.02

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.86

+0.21

BNKD vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и DOG

Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-92.79%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.06%

-13.59%

-54.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.77%

-92.77%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.83%

-66.46%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

7.97%

+35.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и DOG

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

4.12%

+13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.55%

9.85%

+36.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.11%

12.38%

+45.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.83%

14.83%

+59.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.83%

17.48%

+56.35%

Сравнение комиссий BNKD и DOG

И BNKD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и DOG

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30		3.36%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and DOG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.41%) compared to DOG (4.12%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs DOG's -92.79%.

On 1-year performance, DOG leads with -13.88% vs -68.88% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DOG has performed better with a -13.88% return vs -68.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор