Сравнение BNKD с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short Dow30 (DOG).
BNKD и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 4.54% | -62.08% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 3.89%.
BNKD
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -26.08%
- 1 год
- -70.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKD и DOG
И BNKD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BNKD vs. DOG — Ранг доходности на риск
BNKD
DOG
Сравнение BNKD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.43 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | -0.49 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.31 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.43 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BNKD и DOG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и DOG
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и DOG
Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.27%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -92.59% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.27% | -22.70% | -61.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.46% | -91.99% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -66.17% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.85% | 16.51% | +52.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и DOG
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 5.02% | +14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.69% | 9.25% | +36.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.17% | 16.80% | +58.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.93% | 14.73% | +62.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.93% | 17.46% | +59.47% |