Сравнение BNKD с BTCL
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs -74.96% for BTCL. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -55.71%.
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -62.08% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -43.33% |
Correlation
The correlation between BNKD and BTCL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. BTCL — Ранг доходности на риск
BNKD
BTCL
Сравнение BNKD c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.93 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.48 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.28 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и BTCL
Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки BTCL в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -80.75% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.14% | -80.75% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -80.75% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -34.25% | -29.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 50.74% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и BTCL
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеют волатильность 17.80% и 18.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 18.49% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | 68.72% | -22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 87.41% | -29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 97.85% | -23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 97.85% | -23.26% |
Сравнение комиссий BNKD и BTCL
И BNKD, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и BTCL
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and BTCL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (18.49%) compared to BNKD (17.80%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs BTCL's -80.75%.
On 1-year performance, BNKD leads with -69.69% vs -74.96% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKD has performed better with a -69.69% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор