Сравнение BNKD с BTCL
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs -80.36% for BTCL. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -56.59%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -40.54% |
Correlation
The correlation between BNKD and BTCL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. BTCL — Ранг доходности на риск
BNKD
BTCL
Сравнение BNKD c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.80 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.96 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.40 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и BTCL
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -84.01% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -84.01% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -81.13% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -36.82% | -28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 57.56% | -15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и BTCL
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 17.13%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 21.40%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 21.40% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 70.39% | -23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 88.52% | -29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 97.02% | -23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 97.02% | -23.63% |
Сравнение комиссий BNKD и BTCL
И BNKD, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и BTCL
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and BTCL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to BNKD (17.13%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs BTCL's -84.01%.
On 1-year performance, BNKD leads with -69.67% vs -80.36% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKD has performed better with a -69.67% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор