PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с BNKU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 107.99% for BNKU. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 8.32%.

BNKD

1 день
-10.32%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-36.58%
1 год
-69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKU

1 день
10.09%
1 месяц
13.36%
С начала года
8.32%
6 месяцев
19.85%
1 год
107.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и BNKU

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-28.25%-62.08%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		8.32%46.04%

Correlation

The correlation between BNKD and BNKU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.98

The correlation between BNKD and BNKU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и BNKU

Секторы
BNKD
BNKU

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
BNKU
100.0%

Сырьевые материалы

BNKD

-

BNKU

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

BNKU

-

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

BNKU

-

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

BNKU

-

Энергетика

BNKD

-

BNKU

-

Здравоохранение

BNKD

-

BNKU

-

Промышленность

BNKD

-

BNKU

-

Недвижимость

BNKD

-

BNKU

-

Технологии

BNKD

-

BNKU

-

Коммунальные услуги

BNKD

-

BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COIN

Доходность на риск

BNKD vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.89

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
2.26

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.30

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.65

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

7.00

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа BNKU равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.89

-3.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

0.59

-1.44

Просадки

Сравнение просадок BNKD и BNKU

Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-58.03%

-27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.14%

-40.97%

-29.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

-8.18%

-77.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-16.53%

-47.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

15.49%

+34.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и BNKU

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

16.53%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.63%

46.00%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

57.51%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

73.26%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

73.26%

+1.33%

Сравнение комиссий BNKD и BNKU

И BNKD, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и BNKU

Ни BNKD, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKD and BNKU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.80%) compared to BNKU (16.53%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs BNKU's -58.03%.

On 1-year performance, BNKU leads with 107.99% vs -69.69% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 107.99% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BNKD and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while BNKU is Leveraged Equities. Both ETFs track Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: REX and Bank of Montreal.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор