Сравнение BNKD с BNKU
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 103.74% for BNKU. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 34.54%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKU
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 103.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 34.54% | 34.97% |
Correlation
The correlation between BNKD and BNKU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between BNKD and BNKU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BNKD и BNKU
Секторы
BNKD
BNKU
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKD
BNKU
Сырьевые материалы
BNKD
-
BNKU
-
Коммуникационные услуги
BNKD
-
BNKU
-
Потребительский циклический сектор
BNKD
-
BNKU
-
Потребительский защитный сектор
BNKD
-
BNKU
-
Энергетика
BNKD
-
BNKU
-
Здравоохранение
BNKD
-
BNKU
-
Промышленность
BNKD
-
BNKU
-
Недвижимость
BNKD
-
BNKU
-
Технологии
BNKD
-
BNKU
-
Коммунальные услуги
BNKD
-
BNKU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. BNKU — Ранг доходности на риск
BNKD
BNKU
Сравнение BNKD c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.55 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 6.70 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и BNKU
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -61.21% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -40.97% | -29.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -3.89% | -85.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -17.06% | -48.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 15.55% | +26.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеют волатильность 17.13% и 17.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 17.67% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 46.40% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 58.70% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 72.33% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 72.33% | +1.06% |
Сравнение комиссий BNKD и BNKU
И BNKD, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и BNKU
Ни BNKD, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKD and BNKU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (17.67%) compared to BNKD (17.13%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs BNKU's -61.21%.
On 1-year performance, BNKU leads with 103.74% vs -69.67% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 103.74% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BNKD and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while BNKU is Leveraged Equities. Both ETFs track Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: REX and Bank of Montreal.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор