PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с BNKU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -68.88% vs 101.11% for BNKU. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 22.19%.

BNKD

1 день
-1.23%
1 месяц
-23.52%
С начала года
-37.77%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-68.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKU

1 день
0.94%
1 месяц
25.27%
С начала года
22.19%
6 месяцев
13.05%
1 год
101.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и BNKU

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-37.77%-59.47%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		22.19%34.97%

Correlation

The correlation between BNKD and BNKU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.98

The correlation between BNKD and BNKU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и BNKU

Секторы
BNKD
BNKU

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
BNKU
100.0%

Сырьевые материалы

BNKD

-

BNKU

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

BNKU

-

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

BNKU

-

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

BNKU

-

Энергетика

BNKD

-

BNKU

-

Здравоохранение

BNKD

-

BNKU

-

Промышленность

BNKD

-

BNKU

-

Недвижимость

BNKD

-

BNKU

-

Технологии

BNKD

-

BNKU

-

Коммунальные услуги

BNKD

-

BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL

Доходность на риск

BNKD vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.76

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.17

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.28

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.48

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

6.53

-8.18

BNKD vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа BNKU равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и BNKU

Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-61.21%

-26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.06%

-40.97%

-27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.77%

-1.92%

-85.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.83%

-17.66%

-47.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

15.55%

+28.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и BNKU

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеют волатильность 17.41% и 16.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

16.75%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.55%

45.99%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.11%

57.66%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.83%

72.67%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.83%

72.67%

+1.16%

Сравнение комиссий BNKD и BNKU

И BNKD, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и BNKU

Ни BNKD, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKD and BNKU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.41%) compared to BNKU (16.75%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs BNKU's -61.21%.

On 1-year performance, BNKU leads with 101.11% vs -68.88% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 16.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 101.11% return vs -68.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BNKD and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while BNKU is Leveraged Equities. Both ETFs track Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: REX and Bank of Montreal.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор