PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с AIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 29.84% for AIPI. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 10.97%.

BNKD

1 день
-10.32%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-36.58%
1 год
-69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
0.26%
1 месяц
9.17%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и AIPI

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-28.25%-62.08%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.97%12.01%

Correlation

The correlation between BNKD and AIPI is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.53

The correlation between BNKD and AIPI shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKD и AIPI

Секторы
BNKD
AIPI

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

90.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
AIPI

-

Сырьевые материалы

BNKD

-

AIPI

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

AIPI
5.9%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

AIPI
3.2%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

AIPI

-

Энергетика

BNKD

-

AIPI

-

Здравоохранение

BNKD

-

AIPI

-

Промышленность

BNKD

-

AIPI

-

Недвижимость

BNKD

-

AIPI

-

Технологии

BNKD

-

AIPI
90.9%

Коммунальные услуги

BNKD

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с EUFNBNKD с CEPIBNKD с BMNU
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

BNKD vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.88

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
2.46

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.34

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.08

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.46

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.88

-3.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

1.04

-1.90

Просадки

Сравнение просадок BNKD и AIPI

Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-25.25%

-60.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.14%

-14.40%

-55.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

-0.55%

-85.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-4.65%

-59.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

4.63%

+44.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и AIPI

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

2.86%

+14.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.63%

12.91%

+33.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

15.91%

+42.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

21.37%

+53.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

21.37%

+53.22%

Сравнение комиссий BNKD и AIPI

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и AIPI

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%.

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.72%37.84%18.13%
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and AIPI have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.80%) compared to AIPI (2.86%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.84% vs -69.69% for BNKD. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.84% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.65% for AIPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор