PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с AIPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, BNKD returned -68.88% vs 15.40% for AIPI. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 3.64%.

BNKD

1 день
-1.23%
1 месяц
-23.52%
С начала года
-37.77%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-68.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.73%
С начала года
3.64%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и AIPI

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-37.77%-59.47%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		3.64%10.84%

Correlation

The correlation between BNKD and AIPI is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.50

The correlation between BNKD and AIPI shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKD и AIPI

Секторы
BNKD
AIPI

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

93.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
AIPI

-

Сырьевые материалы

BNKD

-

AIPI

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

AIPI
4.7%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

AIPI
2.3%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

AIPI

-

Энергетика

BNKD

-

AIPI

-

Здравоохранение

BNKD

-

AIPI

-

Промышленность

BNKD

-

AIPI

-

Недвижимость

BNKD

-

AIPI

-

Технологии

BNKD

-

AIPI
93.0%

Коммунальные услуги

BNKD

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

BNKD vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.92

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
1.30

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.17

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

1.07

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

3.25

-4.90

BNKD vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и AIPI

Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-25.25%

-62.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.06%

-14.40%

-53.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.77%

-7.12%

-80.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.83%

-4.64%

-60.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

4.75%

+38.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и AIPI

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

6.21%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.55%

13.60%

+32.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.11%

16.79%

+41.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.83%

21.46%

+52.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.83%

21.46%

+52.37%

Сравнение комиссий BNKD и AIPI

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и AIPI

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.46%.

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.46%37.84%18.13%
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and AIPI have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.41%) compared to AIPI (6.21%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 15.40% vs -68.88% for BNKD. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 15.40% return vs -68.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

AIPI has the higher dividend yield at 36.46%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.65% for AIPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор