PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. BNGE is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BNGE returned -14.59% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BNGE charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и MSTZ

2026 (YTD)20252024
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%11.22%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between BNGE and MSTZ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

BNGE vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
2.03

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.49

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.55

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

6.84

-7.74

BNGE vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и MSTZ

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-99.38%

+58.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-84.89%

+57.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-97.53%

+75.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-94.55%

+80.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

43.95%

-27.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и MSTZ

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

55.03%

-50.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

134.45%

-120.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

148.58%

-130.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

170.73%

-145.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

170.73%

-145.77%

Сравнение комиссий BNGE и MSTZ

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и MSTZ

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and MSTZ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -14.59% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BNGE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for MSTZ.

BNGE is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор