PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с ESPO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 11.41%/yr vs 17.03%/yr for ESPO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью -11.52%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.34%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
-13.63%
С начала года
-11.52%
1 год
-13.39%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и ESPO

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-28.77%
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-11.52%25.79%47.61%33.64%-28.10%

Correlation

The correlation between BNGE and ESPO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between BNGE and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNGE и ESPO

Секторы
BNGE
ESPO

Коммуникационные услуги

65.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

26.5%
14.0%

Технологии

7.9%
75.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
ESPO
10.6%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
ESPO
14.0%

Технологии

BNGE
7.9%
ESPO
75.3%

Сырьевые материалы

BNGE

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

ESPO

-

Энергетика

BNGE

-

ESPO

-

Финансовые услуги

BNGE

-

ESPO

-

Здравоохранение

BNGE

-

ESPO

-

Промышленность

BNGE

-

ESPO

-

Недвижимость

BNGE

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с SMH
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

BNGE vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.72

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-0.91

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.89

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.46

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.76

-0.14

BNGE vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPO равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и ESPO

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-50.99%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-29.43%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-29.43%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-24.12%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-15.18%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

17.64%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и ESPO

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.87%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

15.06%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

18.83%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

25.09%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

25.62%

-0.66%

Сравнение комиссий BNGE и ESPO

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и ESPO

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ESPO в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.41%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and ESPO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (4.87%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs ESPO's -50.99%.

On 3-year performance, ESPO leads with 17.03% vs 11.41% for BNGE. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESPO has performed better with a 17.03% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

ESPO has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.38% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while ESPO is Gaming. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.55% for ESPO.

ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор