PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с ESPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 13.78%/yr vs 19.11%/yr for ESPO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью -13.54%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-13.38%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и ESPO

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%35.18%19.23%37.21%-28.77%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.54%25.79%47.61%33.64%-27.74%

Correlation

The correlation between BNGE and ESPO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between BNGE and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNGE и ESPO

Секторы
BNGE
ESPO

Коммуникационные услуги

66.2%
78.1%

Потребительский циклический сектор

26.7%
13.8%

Технологии

7.1%
8.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
66.2%
ESPO
78.1%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.7%
ESPO
13.8%

Технологии

BNGE
7.1%
ESPO
8.2%

Сырьевые материалы

BNGE

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

ESPO

-

Энергетика

BNGE

-

ESPO

-

Финансовые услуги

BNGE

-

ESPO

-

Здравоохранение

BNGE

-

ESPO

-

Промышленность

BNGE

-

ESPO

-

Недвижимость

BNGE

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTECBNGE с SMH
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

BNGE vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.72

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.90

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.89

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.48

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.87

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.72

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.63

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BNGE и ESPO

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-50.99%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-27.81%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-27.81%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-25.85%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-15.03%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

15.39%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и ESPO

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.28%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.99%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

14.57%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.84%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

25.10%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

25.75%

-0.58%

Сравнение комиссий BNGE и ESPO

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и ESPO

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ESPO в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.44%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and ESPO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (4.99%) compared to BNGE (4.28%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs ESPO's -50.99%.

On 3-year performance, ESPO leads with 19.11% vs 13.78% for BNGE. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESPO has performed better with a 19.11% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

ESPO has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.07% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.55% for ESPO.

BNGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор