PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с ESPO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 12.35%/yr vs 19.82%/yr for ESPO. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью -9.28%.

BNGE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-4.84%
С начала года
-16.13%
1 год
-16.48%
3 года*
12.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.35%

ESPO

1 день
-1.41%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-0.62%
С начала года
-9.28%
1 год
-13.18%
3 года*
19.82%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
Всё время*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BNGE

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
$11.55K$38.53K$25.93K

ESPO

VanEck Video Gaming and eSports ETF
$2.19M$1.54M$1.55M

Сравнение доходности по годам BNGE и ESPO

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.13%35.18%19.23%37.21%-28.77%
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-9.28%25.79%47.61%33.64%-28.10%

Correlation

The correlation between BNGE and ESPO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between BNGE and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNGE и ESPO

Секторы
BNGE
ESPO

Коммуникационные услуги

64.6%
77.7%

Потребительский циклический сектор

27.9%
14.2%

Технологии

7.5%
8.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
64.6%
ESPO
77.7%

Потребительский циклический сектор

BNGE
27.9%
ESPO
14.2%

Технологии

BNGE
7.5%
ESPO
8.1%

Сырьевые материалы

BNGE

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

ESPO

-

Энергетика

BNGE

-

ESPO

-

Финансовые услуги

BNGE

-

ESPO

-

Здравоохранение

BNGE

-

ESPO

-

Промышленность

BNGE

-

ESPO

-

Недвижимость

BNGE

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с SMH
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

BNGE vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BNGE c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.68

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-0.85

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.45

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.71

-0.25

BNGE vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ESPO равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и ESPO

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-50.99%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-29.43%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-29.43%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.72%

-22.20%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-15.24%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

18.47%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и ESPO

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 5.66%, в то время как у VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.79%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

15.24%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

19.42%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

25.10%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

25.64%

-0.70%

Сравнение комиссий BNGE и ESPO

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и ESPO

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ESPO в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.37%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and ESPO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (6.79%) compared to BNGE (5.66%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs ESPO's -50.99%.

On 3-year performance, ESPO leads with 19.82% vs 12.35% for BNGE. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESPO has performed better with a 19.82% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

ESPO has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.38% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while ESPO is Gaming. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.55% for ESPO.

ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор