PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с RSPN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 11.41%/yr vs 16.31%/yr for RSPN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 12.59%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPN

1 день
1.45%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.11%
С начала года
12.59%
1 год
17.48%
3 года*
16.31%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и RSPN

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-28.77%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		12.59%13.84%17.63%22.32%-2.72%

Correlation

The correlation between BNGE and RSPN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.62

Over the past year, the correlation between BNGE and RSPN has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BNGE и RSPN

Секторы
BNGE
RSPN

Коммуникационные услуги

65.7%

-

Потребительский циклический сектор

26.5%
2.4%

Технологии

7.9%
4.5%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

86.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
RSPN

-

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
RSPN
2.4%

Технологии

BNGE
7.9%
RSPN
4.5%

Сырьевые материалы

BNGE

-

RSPN
2.5%

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

RSPN

-

Энергетика

BNGE

-

RSPN

-

Финансовые услуги

BNGE

-

RSPN
0.1%

Здравоохранение

BNGE

-

RSPN

-

Промышленность

BNGE

-

RSPN
86.6%

Недвижимость

BNGE

-

RSPN

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

RSPN
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с SMH
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с BIS

Доходность на риск

BNGE vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGERSPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.09

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.63

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.42

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

4.83

-5.74

BNGE vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и RSPN

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и RSPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGERSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-59.61%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-12.36%

-15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-20.89%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-1.26%

-20.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-7.64%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

3.63%

+12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и RSPN

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеют волатильность 4.59% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGERSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

12.88%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

16.18%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

18.29%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

20.32%

+4.64%

Сравнение комиссий BNGE и RSPN

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и RSPN

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности RSPN в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.82%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and RSPN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (4.59%) compared to RSPN (4.48%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs RSPN's -59.61%.

On 3-year performance, RSPN leads with 16.31% vs 11.41% for BNGE. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPN has performed better with a 16.31% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

RSPN has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.38% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while RSPN is Industrials Equities. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.40% for RSPN.

RSPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и RSPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор