Сравнение BNGE с RSPN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BNGE с RSPN

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

BNGE и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNGE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Streaming & Gaming Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNGE или RSPN.

Корреляция

Корреляция между BNGE и RSPN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BNGE

RSPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNGE:

1.43

RSPN:

1.19

Коэф-т Сортино

BNGE:

1.95

RSPN:

1.79

Коэф-т Омега

BNGE:

1.25

RSPN:

1.21

Коэф-т Кальмара

BNGE:

2.10

RSPN:

1.80

Коэф-т Мартина

BNGE:

6.59

RSPN:

4.73

Индекс Язвы

BNGE:

3.84%

RSPN:

3.56%

Дневная вол-ть

BNGE:

17.64%

RSPN:

14.08%

Макс. просадка

BNGE:

-40.54%

RSPN:

-61.64%

Текущая просадка

BNGE:

0.00%

RSPN:

-6.14%

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 2.99%.

BNGE

С начала года

12.05%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

27.73%

1 год

25.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RSPN

С начала года

2.99%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

8.82%

1 год

16.65%

5 лет

13.33%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BNGE и RSPN

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

BNGE

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

RSPN

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNGE и RSPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNGE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RSPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNGE c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGE

RSPN

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPN равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BNGE

RSPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и RSPN

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RSPN в 0.64%

	TTM	2024	2023	2022
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF	0.01%	0.01%	0.81%	0.60%
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF	0.64%	0.66%	0.55%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNGE и RSPN

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BNGE

RSPN

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и RSPN

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BNGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BNGE

RSPN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BNGE с RSPN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BNGE и RSPN

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BNGE и RSPN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNGE и RSPN

BNGE

RSPN

Сравнение BNGE c RSPN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и RSPN

Просадки

Сравнение просадок BNGE и RSPN

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и RSPN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество