PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNGE с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNGE с QQQM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

BNGE и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNGE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Streaming & Gaming Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNGE или QQQM.

Корреляция

Корреляция между BNGE и QQQM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNGE:

1.40

QQQM:

0.63

Коэф-т Сортино

BNGE:

1.95

QQQM:

1.06

Коэф-т Омега

BNGE:

1.27

QQQM:

1.15

Коэф-т Кальмара

BNGE:

1.58

QQQM:

0.71

Коэф-т Мартина

BNGE:

6.02

QQQM:

2.33

Индекс Язвы

BNGE:

5.18%

QQQM:

6.96%

Дневная вол-ть

BNGE:

22.33%

QQQM:

25.20%

Макс. просадка

BNGE:

-40.54%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

BNGE:

-2.13%

QQQM:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -0.50%.

BNGE

С начала года

13.19%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

16.04%

1 год

31.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-0.50%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-0.85%

1 год

15.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNGE и QQQM

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNGE и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг риск-скорректированной доходности BNGE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNGE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNGE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и QQQM

BNGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM20242023202220212020
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.00%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.60%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок BNGE и QQQM

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и QQQM

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.78%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...