Сравнение BNGE с GABF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BNGE с GABF

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

BNGE и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNGE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Streaming & Gaming Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNGE или GABF.

Корреляция

Корреляция между BNGE и GABF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BNGE и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BNGE

GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNGE:

0.30

GABF:

0.42

Коэф-т Сортино

BNGE:

0.51

GABF:

0.67

Коэф-т Омега

BNGE:

1.07

GABF:

1.10

Коэф-т Кальмара

BNGE:

0.34

GABF:

0.45

Коэф-т Мартина

BNGE:

1.40

GABF:

2.08

Индекс Язвы

BNGE:

4.37%

GABF:

4.32%

Дневная вол-ть

BNGE:

20.38%

GABF:

21.24%

Макс. просадка

BNGE:

-40.54%

GABF:

-20.05%

Текущая просадка

BNGE:

-17.86%

GABF:

-20.05%

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -14.84%.

BNGE

С начала года

-5.00%

1 месяц

-15.43%

6 месяцев

-0.39%

1 год

7.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GABF

С начала года

-14.84%

1 месяц

-13.10%

6 месяцев

-7.51%

1 год

10.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BNGE и GABF

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

BNGE

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

BNGE: 0.70%

GABF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

GABF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNGE и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNGE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GABF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNGE c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BNGE: 0.30

GABF: 0.42

Коэффициент Сортино

BNGE: 0.51

GABF: 0.67

Коэффициент Омега

BNGE: 1.07

GABF: 1.10

Коэффициент Кальмара

BNGE: 0.34

GABF: 0.45

Коэффициент Мартина

BNGE: 1.40

GABF: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABF равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BNGE

GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и GABF

BNGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.

	TTM	2024	2023	2022
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF	0.00%	0.01%	0.81%	0.60%
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF	4.92%	4.19%	4.95%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок BNGE и GABF

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки GABF в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BNGE

GABF

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и GABF

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 10.70%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BNGE

GABF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BNGE с GABF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BNGE и GABF

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BNGE и GABF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNGE и GABF

BNGE

GABF

Сравнение BNGE c GABF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и GABF

Просадки

Сравнение просадок BNGE и GABF

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и GABF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество