PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. BNGE is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 11.41%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -0.55%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-2.22%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between BNGE and GABF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.63

The correlation between BNGE and GABF shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и GABF

Секторы
BNGE
GABF

Коммуникационные услуги

65.7%

-

Потребительский циклический сектор

26.5%

-

Технологии

7.9%
5.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

85.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
GABF

-

Технологии

BNGE
7.9%
GABF
5.2%

Сырьевые материалы

BNGE

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

GABF

-

Энергетика

BNGE

-

GABF

-

Финансовые услуги

BNGE

-

GABF
85.6%

Здравоохранение

BNGE

-

GABF

-

Промышленность

BNGE

-

GABF
4.9%

Недвижимость

BNGE

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

BNGE

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с FTECBNGE с SMH
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

BNGE vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.16

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-0.10

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.16

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.36

-0.55

BNGE vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и GABF

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-20.86%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-17.16%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-20.86%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-5.44%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-4.95%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

7.80%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и GABF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.59% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.33%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

17.49%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

20.42%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

20.42%

+4.54%

Сравнение комиссий BNGE и GABF

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и GABF

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and GABF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (4.59%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 11.41% for BNGE. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.38% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.10% for GABF.

GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор