PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с VADGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) are both funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while VADGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, BNDX returned 4.01%/yr vs 9.18%/yr for VADGX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for VADGX.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью -0.32%.

BNDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.55%
1 год
1.86%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.65%

VADGX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.60%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.76%
3 года*
9.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.37%2.86%3.57%8.77%-12.76%-0.87%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-0.32%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%

Correlation

The correlation between BNDX and VADGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.22

Over the past year, BNDX and VADGX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с FAGCXVADGX с EGFIXVADGX с SPXS

Доходность на риск

BNDX vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXVADGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.52

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.82

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.48

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

1.73

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADGX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXVADGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BNDX и VADGX

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, примерно равная максимальной просадке VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VADGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-15.75%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-11.07%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-14.73%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.47%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.47%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.06%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и VADGX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.44%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

7.82%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

10.23%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

13.62%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

13.62%

-9.53%

Сравнение комиссий BNDX и VADGX

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VADGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и VADGX

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VADGX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.50%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.04%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and VADGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VADGX has higher volatility (2.44%) compared to BNDX (1.47%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs VADGX's -15.75%.

BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и VADGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор