PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с LQDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с LQDI

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI).

BNDX и LQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDX и LQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у LQDI с доходностью 0.28%.

BNDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.08%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.74%

LQDI

1 день
0.46%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.94%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и LQDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		-0.08%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.12%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		0.28%8.84%1.48%8.85%-15.33%7.53%11.82%15.83%-2.07%

Корреляция

Корреляция между BNDX и LQDI составляет 0.54 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий BNDX и LQDI

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LQDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB
Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с VOOLQDI с FXNAXLQDI с FLOT

Доходность на риск

BNDX vs. LQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c LQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXLQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.88

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

4.38

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. LQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDI равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и LQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXLQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BNDX и LQDI

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и LQDI.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDXLQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-28.99%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.42%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-20.67%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.07%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-5.36%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.20%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и LQDI

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.74%, в то время как у iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDXLQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.19%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

3.82%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

6.02%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

8.20%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

10.94%

-6.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и LQDI

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности LQDI в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.60%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%