PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGOV с PFUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGOV и PFUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOV и PFUIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
-3.25%10.90%-1.64%6.42%-19.10%-6.08%12.32%7.09%-3.64%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у PFUIX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям PFUIX по среднегодовой доходности: -1.31% против 0.58% соответственно.


IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%

PFUIX

1 день
0.94%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-2.84%
1 год
3.71%
3 года*
3.08%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Treasury Bond ETF

PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

Сравнение комиссий IGOV и PFUIX

IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFUIX в 0.50%.


Доходность на риск

IGOV vs. PFUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PFUIX
Ранг доходности на риск PFUIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c PFUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGOVPFUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.52

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.80

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.70

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

2.48

+0.26

IGOV vs. PFUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFUIX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и PFUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGOVPFUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.36

-0.35

Корреляция

Корреляция между IGOV и PFUIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и PFUIX

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PFUIX в 3.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)
3.79%3.98%4.10%2.98%2.83%5.07%1.57%2.28%4.39%1.41%1.98%1.94%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и PFUIX

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки PFUIX в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и PFUIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGOVPFUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-31.90%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.40%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-30.30%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-31.90%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-15.30%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-7.93%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.81%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и PFUIX

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGOVPFUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.29%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

4.77%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

7.50%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

7.55%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

7.35%

+1.23%