PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с PFUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с PFUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and PFUIX (PIMCO International Bond Fund (Unhedged)) are both funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US, while PFUIX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, IGOV returned -1.38%/yr vs 0.60%/yr for PFUIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PFUIX.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и PFUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PFUIX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям PFUIX по среднегодовой доходности: -1.38% против 0.60% соответственно.

IGOV

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.56%
3 года*
2.56%
5 лет*
-4.47%
10 лет*
-1.38%

PFUIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.60%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.52%
3 года*
4.57%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и PFUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-0.50%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		-0.83%10.90%-1.64%6.42%-19.10%-6.08%12.32%7.09%-3.64%10.82%

Correlation

The correlation between IGOV and PFUIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.80

The correlation between IGOV and PFUIX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с PFUIX:
PFUIX с LEMBPFUIX с BNDXPFUIX с VTABXPFUIX с IBNDPFUIX с VDIGXPFUIX с VBTLXPFUIX с PFORX

Доходность на риск

IGOV vs. PFUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
PFUIX
Ранг доходности на риск PFUIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c PFUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVPFUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.17

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.31

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.20

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

0.55

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. PFUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PFUIX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и PFUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVPFUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.08

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.37

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IGOV и PFUIX

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки PFUIX в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и PFUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVPFUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-31.90%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.40%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-7.69%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-30.30%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-31.90%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-13.18%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-7.98%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.30%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и PFUIX

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVPFUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.40%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

5.78%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

7.33%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

7.69%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

7.37%

+1.22%

Сравнение комиссий IGOV и PFUIX

IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFUIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и PFUIX

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PFUIX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.42%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		4.03%3.98%4.10%2.98%2.83%5.07%1.57%2.28%4.39%1.41%1.98%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IGOV and PFUIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGOV has higher volatility (2.80%) compared to PFUIX (2.40%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs PFUIX's -31.90%.

PFUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и PFUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор