PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGOV с PFUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с PFUIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and PFUIX (PIMCO International Bond Fund (Unhedged)) are both funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while PFUIX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs 0.40%/yr for PFUIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PFUIX.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и PFUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у PFUIX с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям PFUIX по среднегодовой доходности: -1.49% против 0.40% соответственно.

IGOV

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
-1.61%
С начала года
-1.95%
1 год
-1.79%
3 года*
0.93%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.49%

PFUIX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
-1.70%
С начала года
-2.20%
1 год
-0.37%
3 года*
3.22%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и PFUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.95%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		-2.20%10.90%-1.64%6.42%-19.10%-6.08%12.32%7.09%-3.64%10.82%

Correlation

The correlation between IGOV and PFUIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г.

0.81

The correlation between IGOV and PFUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

PIMCO International Bond Fund (Unhedged)

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с PFUIX:
PFUIX с LEMBPFUIX с BNDXPFUIX с VTABXPFUIX с IBNDPFUIX с VDIGXPFUIX с VBTLXPFUIX с PFORX

Доходность на риск

IGOV vs. PFUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 66
Ранг коэф-та Мартина
PFUIX
Ранг доходности на риск PFUIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c PFUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGOVPFUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.00

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.05

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.00

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

0.01

-0.67

IGOV vs. PFUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PFUIX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и PFUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGOV и PFUIX

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки PFUIX в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и PFUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVPFUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-31.90%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.40%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-7.69%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-29.65%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-31.90%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-14.38%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-8.01%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.58%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и PFUIX

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVPFUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.59%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

5.96%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

7.27%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

7.70%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

7.35%

+1.24%

Сравнение комиссий IGOV и PFUIX

IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFUIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и PFUIX

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности PFUIX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.44%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
PFUIX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged)		4.05%3.98%4.10%2.98%2.83%5.07%1.57%2.28%4.39%1.41%1.98%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IGOV and PFUIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGOV has higher volatility (1.83%) compared to PFUIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs PFUIX's -31.90%.

PFUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и PFUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор