Сравнение IGOV с PFUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX).
IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IGOV и PFUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и PFUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -3.25% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у PFUIX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям PFUIX по среднегодовой доходности: -1.31% против 0.58% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
PFUIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 0.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и PFUIX
IGOV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFUIX в 0.50%.
Доходность на риск
IGOV vs. PFUIX — Ранг доходности на риск
IGOV
PFUIX
Сравнение IGOV c PFUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | PFUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.70 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 2.48 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.08 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и PFUIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и PFUIX
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PFUIX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.79% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и PFUIX
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки PFUIX в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и PFUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -31.90% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -6.40% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -30.30% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -31.90% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -15.30% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -7.93% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.81% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и PFUIX
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.29% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 4.77% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 7.50% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 7.55% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 7.35% | +1.23% |